股市預(yù)測(cè)一直是證券市場(chǎng)研究的熱點(diǎn)問(wèn)題,傳統(tǒng)的馬氏鏈預(yù)測(cè)模型只是將股價(jià)或是成交量劃分狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè),并未將股價(jià)和成交量?jī)烧呗?lián)系起來(lái),沒(méi)有充分利用已知信息。本文利用粗�；椒ń⒘斯墒袃r(jià)格和成交量聯(lián)合變動(dòng)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型,并通過(guò)模型計(jì)算了轉(zhuǎn)移概率來(lái)利用加權(quán)馬氏鏈模型對(duì)股市走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。本文主要內(nèi)容分三個(gè)部分,具體如下:第一部分主要是介紹股市預(yù)測(cè)研究所需的背景和理論知識(shí),包括股市預(yù)測(cè)的研究現(xiàn)狀,復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的基本理論、股票市場(chǎng)及馬氏鏈在股市中應(yīng)用的相關(guān)知識(shí)。第二部分重點(diǎn)介紹了金融復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的指標(biāo)特征在股市中的實(shí)際意義,以及對(duì)投資者的參考作用。同時(shí)介紹了利用股市波動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的領(lǐng)接矩陣得到各種步長(zhǎng)的轉(zhuǎn)移概率的方法和利用自相關(guān)函數(shù)識(shí)別收益率序列的自相關(guān)階數(shù),從而利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)建立了股市的加權(quán)馬氏鏈預(yù)測(cè)模型。第三部分對(duì)中國(guó)股市進(jìn)行了實(shí)證分析,將中國(guó)證券市場(chǎng)按照不同時(shí)期經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)情況進(jìn)行時(shí)間段得劃分,同時(shí)分別選取不同的時(shí)間間隔利用粗�；椒▽⒐芍甘毡P(pán)價(jià)和成交量轉(zhuǎn)換為分量?jī)蓛陕?lián)動(dòng)的二維符號(hào)序列,得到了多個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖,分別考察各個(gè)網(wǎng)絡(luò)的各種統(tǒng)計(jì)特性,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了分析和對(duì)比,發(fā)現(xiàn)引入股指期貨前和引入后股市統(tǒng)計(jì)特征有較大差別。... 

【文章來(lái)源】：華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：53 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

上證指數(shù)波動(dòng)網(wǎng)絡(luò)圖

上證綜指的節(jié)點(diǎn)出入度點(diǎn)權(quán)分布

（a）普通坐標(biāo) （b）雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)（c）半對(duì)數(shù)坐標(biāo)圖4-1 牛市、熊市和引入股指期貨后的指數(shù)的出度點(diǎn)權(quán)分布由圖4-1知引入股指期貨后指數(shù)的點(diǎn)權(quán)分布與牛市和熊市的點(diǎn)權(quán)分布差異性較大，這說(shuō)明股指期貨對(duì)股指走勢(shì)具有影響，引入股指期貨前與引入后股市的波動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)計(jì)特征

【參考文獻(xiàn)】：
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本文編號(hào)：3116890