將利率市場(chǎng)化引入做市商模型,分析銀行存貸款利差的主要影響因素,并選取2006-2016中國(guó)銀行業(yè)年度數(shù)據(jù)對(duì)利率市場(chǎng)化對(duì)銀行存貸款利差的影響進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)果顯示:利率市場(chǎng)化與銀行存貸款利差之間呈現(xiàn)倒U型關(guān)系,當(dāng)利率市場(chǎng)化指數(shù)達(dá)到58.07的臨界值時(shí),銀行存貸款利差將達(dá)到最大值10.61%;利率市場(chǎng)化對(duì)銀行存貸款利差的影響存在異質(zhì)性特征,其對(duì)股份制銀行、國(guó)有銀行與城商行的影響力度依次遞減;貨幣政策對(duì)利率市場(chǎng)化存在反向抑制效應(yīng),這是由貨幣政策逆周期調(diào)控功能所決定的,相對(duì)于數(shù)量型貨幣政策,價(jià)格型貨幣政策的長(zhǎng)期影響力度提高了1.508倍,短期影響力度提高了1.605倍;價(jià)格型貨幣政策對(duì)國(guó)有銀行、城商行與股份制銀行的影響力度依次遞減,數(shù)量型貨幣政策對(duì)股份制銀行、國(guó)有銀行與城商行的影響力度依次遞減。 

【文章來(lái)源】：財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐. 2019,40(06)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：8 頁(yè)

【部分圖文】：

圖１利率市場(chǎng)化指數(shù)分布圖


本文編號(hào)：3046997