【摘要】：隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國利率市場化改革也在穩(wěn)步推進。早在1996年,我國首先放開銀行間同業(yè)拆借利率,這標志著我國利率市場化的正式啟動。自此,我國先后放開了貸款利率上下限以及存款利率上限的浮動。尤其是在2015年,我國央行放開商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機構的存款利率上限,標志著我國的利率市場化改革已基本完成。伴隨著利率市場化的推進,利率作為基礎性的資產(chǎn)價格,將不再受央行的直接管制,而更多的是由市場供求自行調(diào)節(jié)。此時,商業(yè)銀行的競爭將越發(fā)激烈,由此影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置,最終會對商業(yè)銀行的風險承擔能力產(chǎn)生影響。與此同時,商業(yè)銀行作為企業(yè)、居民間接融資的重要載體,在經(jīng)濟發(fā)展和金融穩(wěn)定中起著至關重要的作用。基于此,分析利率市場化對商業(yè)銀行風險承擔的影響成為眾多學者關注的重點。本文首先介紹了文章的研究背景和意義、與商業(yè)銀行風險承擔和利率市場化有關的國內(nèi)外文獻綜述、研究方法和內(nèi)容、研究路線和框架以及可能的創(chuàng)新和存在的不足;其次介紹了文章的理論部分,主要是商業(yè)銀行風險承擔和利率市場化的相關概念、度量方法以及相關的影響機制;最后是文章的實證分析及政策建議,主要是利用16家上市銀行2006-2017年的面板數(shù)據(jù)進行實證分析,包括基準模型回歸和根據(jù)商業(yè)銀行類型進行的異質(zhì)性分析。在基準模型建立方面,本文在控制影響商業(yè)銀行風險承擔的個體特征和宏觀經(jīng)濟變量情況下,主要分析利率市場化的代理變量對商業(yè)銀行風險承擔的影響。在進行異質(zhì)性分析時,考慮到商業(yè)銀行的盈利能力、個體競爭能力以及股權性質(zhì)不同,利率市場化對商業(yè)銀行風險承擔的影響結果也會不同,本文基于這三方面進行異質(zhì)性分析。本文研究發(fā)現(xiàn),隨著利率市場化程度的加深,我國商業(yè)銀行的風險承擔在加強,對我國金融穩(wěn)定產(chǎn)生負向沖擊。進而,根據(jù)盈利能力、股權性質(zhì)以及競爭力等三個方面的分類標準對銀行進行分類,檢驗利率市場化程度對不同類型銀行風險承擔的異質(zhì)性影響。發(fā)現(xiàn)盈利能力越強、個體競爭能力越強且為國有性質(zhì)的商業(yè)銀行,其風險承擔水平越低。所以,利率市場化的推進對商業(yè)銀行的不穩(wěn)定性大多來源于盈利能力較差、個體競爭能力較弱的城鎮(zhèn)商業(yè)銀行。最后,根據(jù)本文的結論提出兩方面的對策:一是,加強監(jiān)管體系建設,進行差異性監(jiān)管;二是,商業(yè)銀行加強自身建設,提高風險意識。
【學位授予單位】：山東理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F832.33;F832.5
【圖文】：

91.4 研究路線和框架論文技術路線圖1.5 研究的創(chuàng)新點（1）國內(nèi)對于商業(yè)銀行風險承擔行為的研究主要集中在貨幣政策、銀行治理結構等方面，而本文側重于探討利率市場化對銀行風險承擔行為的作用影響及其機制，在國內(nèi)此方面的研究較少，同時獲得的數(shù)據(jù)比較新。（2）本文在模型中考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、銀行個體特征等因素對銀行風險承擔的影響。并且，考慮銀行個體特征的異質(zhì)性，將商業(yè)銀行按照其盈利能力、股權性質(zhì)和個體競爭能力分為三大類，從而進行異質(zhì)性檢驗分析。

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