【摘要】：期權定價理論是金融數(shù)學的一個重要內容,它的研究和發(fā)展對金融學和資本市場都有著廣泛深遠的影響。 近年來,國際金融衍生市場涌現(xiàn)出標準期權派生出的新品種,其中路徑相關期權由于其最終受益與整個有效期標的資產價格的變化有關而得到了更多的關注。本文針對其中較為典型的障礙期權和上限型買權做了以下工作: ①歸納總結了對于障礙期權的各類定價方法,并對其進行了對比和評價;針對障礙期權的優(yōu)勢和特點,分析了將其運用到實際中的可能性,重新對已經應用的領域進行分析討論;最后給出了自己的意見和建議。 ②考慮在金融市場中,波動率,利率,期望收益率為時間的非隨機函數(shù),且進一步考慮到市場中非尋常的重大事件對標的資產價格的影響,因此在標的資產價格服從分數(shù)布朗運動的基礎上,建立了一個更加合理的,相關參數(shù)均相依于時間的跳 擴散的市場模型。 ③在這個模型下,研究了一類路徑相關期權——上限型買權的期權定價公式,作者借用保險精算方法無限制條件的優(yōu)勢,推導得出上限型買權的定價公式。
【學位授予單位】：重慶大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：O211.6;F224;F830.9

【參考文獻】

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本文編號：2661715