【摘要】：本文推廣了文獻(xiàn)[14])2006)中的結(jié)論，主要研究了跳擴(kuò)散模型下亞式期權(quán)定價(jià)的一類新型二叉樹方法。 文獻(xiàn)[14](2006)給出了亞式期權(quán)定價(jià)的一類方法，通過(guò)文獻(xiàn)[16](2007)，引入”稀少”事件的概念，將方法改進(jìn)推廣到跳擴(kuò)散模型下。首先通過(guò)示性函數(shù)的思想將方法改進(jìn)，給出了關(guān)于方法推廣后的兩個(gè)結(jié)論，關(guān)于”稀少”事件發(fā)生是否改變代表平均路徑選取的不同結(jié)論。其次，由文獻(xiàn)[37](2007)證明的結(jié)論，采用比文獻(xiàn)[14]中線性插值收斂速度更快的拋物插值方法，增加計(jì)算結(jié)果精度。最后，，使用matlah編程，計(jì)算兩個(gè)命題的數(shù)據(jù)結(jié)果，與采用Monte carlo模擬方法的數(shù)據(jù)結(jié)果相比較，得出結(jié)論。
【學(xué)位授予單位】：河北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F224;F830.9

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本文編號(hào)：2623079