【摘要】：這篇文章是在Xuezhong He and Youwei Li(2015)~([1])市場(chǎng)分?jǐn)?shù)模型的基礎(chǔ)上,對(duì)趨勢(shì)追隨者引入了關(guān)于市場(chǎng)價(jià)格的一般函數(shù),從而建立了新的隨機(jī)模型.首先討論了當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的基本價(jià)格等于長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)基本價(jià)格時(shí)確定性模型的平衡解,穩(wěn)定區(qū)域及其分支情況;其次還研究了在隨機(jī)模型中兩種噪音過(guò)程對(duì)收益率,絕對(duì)收益率和平方收益率的波動(dòng)聚類及其自相關(guān)性的影響,得出噪音基本過(guò)程對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)聚類現(xiàn)象起關(guān)鍵作用,同時(shí)也對(duì)絕對(duì)收益率的自相關(guān)模式起重要作用,噪音過(guò)剩需求則對(duì)收益率的自相關(guān)模式起重要作用,并且通過(guò)模擬結(jié)果可知當(dāng)兩種噪音都出現(xiàn)時(shí)能夠產(chǎn)生逼真的價(jià)格序列;最后將本文模型(XMF)與Xuezhong He and Youwei Li(2015)~([1])的模型(MF),上證指數(shù)及上證A股進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)對(duì)比,由檢驗(yàn)結(jié)果可知XMF在非正態(tài)性,ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)及自相關(guān)性上比MF接近真實(shí)市場(chǎng)的數(shù)據(jù),而在平穩(wěn)性上XMF與MF的效果基本一樣.由此可得出XMF不僅能體現(xiàn)一系列程式化事實(shí),而且能很好的呈現(xiàn)中國(guó)股票市場(chǎng)中個(gè)股的變化規(guī)律.
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.51

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本文編號(hào)：2618304