【摘要】：隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的不斷擴(kuò)容,越來(lái)越多的公司在市場(chǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金。同樣,伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民收入水平不斷提高,越來(lái)越多的居民將購(gòu)買(mǎi)股票作為一種重要的投資理財(cái)方式。而我國(guó)的股票投資市場(chǎng)仍以散戶(hù)為主,從眾多股票里進(jìn)行股票挑選,并推薦給個(gè)人投資者,尤其是缺少投資經(jīng)驗(yàn)和相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的投資者,為其提供決策支持,具有很大的實(shí)踐價(jià)值。本文對(duì)股票的推薦方法進(jìn)行了分類(lèi),明確提出了個(gè)性化推薦方法和非個(gè)性化推薦方法。個(gè)性化推薦方法是借鑒商品領(lǐng)域的個(gè)性化推薦算法,將其移植到股票個(gè)性化推薦領(lǐng)域,面向某個(gè)投資者。而個(gè)性化推薦存在個(gè)人的交易持倉(cāng)等隱私數(shù)據(jù)難以獲得和根據(jù)個(gè)人投資的歷史數(shù)據(jù)及個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好特征得出的推薦股票,未必能取得良好的市場(chǎng)表現(xiàn)等問(wèn)題,因而本文推薦算法關(guān)注的重點(diǎn)在于非個(gè)性化推薦領(lǐng)域,面向所有投資者。本文重點(diǎn)針對(duì)非個(gè)性化推薦領(lǐng)域的傳統(tǒng)方法進(jìn)行了梳理,并將其分為傳統(tǒng)非個(gè)性化推薦方法和量化非個(gè)性化推薦方法兩類(lèi)。在非個(gè)性化推薦領(lǐng)域,擇股與擇時(shí),始終都是股票投資過(guò)程中繞不開(kāi)的重要問(wèn)題。在構(gòu)建股票擇股推薦方法的過(guò)程,本文采用了GARP策略的基本思想,選取中證800指數(shù)這一具有代表性的基準(zhǔn)組合,并從眾多指標(biāo)中篩選出了有效的單因子,然后構(gòu)建了一個(gè)多因子組合,并對(duì)該組合的擇股推薦效果進(jìn)行了敏感性分析,進(jìn)一步優(yōu)化了投資組合的選取過(guò)程。在對(duì)數(shù)據(jù)挖掘分類(lèi)算法進(jìn)行了梳理,并對(duì)支持向量機(jī)算法的原理進(jìn)行了詳細(xì)分析之后,本文提出了基于支持向量機(jī)算法的擇時(shí)模型。具體是選取中證800指數(shù)的日頻數(shù)據(jù),并進(jìn)行處理,設(shè)置了自變量,對(duì)中證800指數(shù)的漲跌情況的因變量進(jìn)行分類(lèi)預(yù)測(cè)處理。經(jīng)過(guò)實(shí)證檢驗(yàn),證明這種擇股加擇時(shí)的推薦算法模型在股票非個(gè)性化推薦領(lǐng)域具有良好的效果。
【圖文】：

圖 3-1 PE 單因子檢測(cè)（2）市凈率 PB回測(cè)方案是按照市凈率 PB 大小排序，，選擇市凈率 PB 最低的前 30 只股票，并且市凈率 PB 要大于 0�；販y(cè)結(jié)果如下表所示：

圖 3-2 PB 單因子檢測(cè)（3）市現(xiàn)率 PCF回測(cè)方案是按照市現(xiàn)率 PCF 大小排序，選擇市現(xiàn)率 PCF 大于零，且市現(xiàn)率 PCF最低的前 30 只股票。因?yàn)?A 股有幾百只股票的市現(xiàn)率 PCF 小于零，因此在條件
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類(lèi)號(hào)】：TP391.3;F832.51

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本文編號(hào)：2589930