本文選題：改進動態(tài)IS算法 + 模擬交易�。� 參考：《北京師范大學學報(自然科學版)》2017年03期

【摘要】：在IS算法交易策略基礎上,提出了一種考慮股票市場實時變化的改進動態(tài)IS算法交易策略.同時,針對中國股票市場的實際情況,設計了模擬市場交易平臺,將改進動態(tài)IS算法交易策略、傳統(tǒng)IS算法交易策略及隨機交易策略分別引入到模擬平臺當中進行比較.模擬結果顯示,改進動態(tài)IS算法可有效降低交易成本,并明顯優(yōu)于傳統(tǒng)IS算法和隨機交易策略.
[Abstract]:On the basis of the IS algorithm trading strategy, an improved dynamic IS algorithm transaction strategy is proposed, which considers the real time change of the stock market. At the same time, in view of the actual situation of the Chinese stock market, a simulated market trading platform is designed to improve the dynamic IS algorithm trading strategy, the traditional IS algorithm transaction strategy and the random transaction strategy are introduced to the simulation respectively. The simulation results show that the improved dynamic IS algorithm can effectively reduce transaction costs, and is significantly better than the traditional IS algorithm and random trading strategy.

【作者單位】： 北京師范大學系統(tǒng)科學學院;
【基金】：國家自然科學基金面上資助項目(71671017) 中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金資助項目(SKZZY2015091)
【分類號】：F224;F832.51

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 林巍;劉伶;;交易延遲與機構投資者交易策略研究[J];統(tǒng)計與信息論壇;2006年06期

2 溫小敏;顧鋒娟;;馬爾可夫交易策略研究[J];統(tǒng)計與決策;2007年01期

3 李志生;;最優(yōu)交易策略問題的動態(tài)求解方法[J];中國管理科學;2008年03期

4 李小天;;不交易的交易策略[J];理財;2011年04期

5 丁濤;;配對交易策略在A股市場的應用與改進[J];中國商貿(mào);2013年05期

6 陸志昌;左東;;大庫存股票的最優(yōu)交易策略芻議[J];長春教育學院學報;2013年05期

7 燕汝貞;李平;曾勇;;一種面向高頻交易的算法交易策略[J];管理科學學報;2014年03期

8 朱敏;市場分析與常用交易策略[J];中國外匯管理;2001年11期

9 攀登,鄒炎,劉海龍,吳沖鋒;考慮不完全知情交易者的交易策略分析[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2003年10期

10 魏宇;;金融市場異常交易策略研究評述[J];經(jīng)濟學動態(tài);2005年03期

相關會議論文 前1條

1 王明日;劉善存;;限價指令交易策略的收益水平研究[A];第八屆中國管理科學學術年會論文集[C];2006年

相關重要報紙文章 前10條

1 好買基金研究中心 梁正;交易策略“適”者為王[N];經(jīng)濟日報;2014年

2 記者 張歡;期市投資不斷完善交易策略才能持久盈利[N];期貨日報;2012年

3 國泰君安期貨 劉上青　劉佳偉;芝商所豆類期貨的交易策略[N];期貨日報;2014年

4 寶城期貨金融研究所 程小勇;適合自己的交易策略才是最好的策略[N];中國證券報;2014年

5 肖懿;外匯交易策略[N];中國證券報;2003年

6 ;外匯交易策略(22)[N];中國證券報;2003年

7 馮迪凡;“他確信自己已經(jīng)發(fā)明了一種偉大的新交易策略”[N];第一財經(jīng)日報;2008年

8 ;交易策略研究要多總結歷史規(guī)律[N];期貨日報;2009年

9 王智勇;商品市場交易策略[N];期貨日報;2004年

10 記者 饒紅浩;程序化交易策略需耐得住寂寞[N];期貨日報;2013年

相關博士學位論文 前7條

1 燕汝貞;基于隱性交易成本的算法交易策略研究[D];電子科技大學;2014年

2 宋慶陽;適應性市場假說：基于中國資本市場的實證研究[D];重慶大學;2015年

3 王利軍;基于多主體仿真的原油期貨市場交易策略優(yōu)選研究[D];中國地質(zhì)大學(北京);2016年

4 來升強;高頻數(shù)據(jù)交易策略與波動性分析[D];廈門大學;2009年

5 付蘭多;斯里蘭卡股市新興的盈利技術交易策略的市場效率和適用性[D];華中師范大學;2012年

6 王帥;量化投資：從行為金融到高頻交易[D];華東師范大學;2013年

7 王寶森;股票指數(shù)期貨交易策略及風險管理研究[D];天津大學;2004年

相關碩士學位論文 前10條

1 陳敏鵬;基于適應性市場假說的股票交易策略研究[D];華南理工大學;2015年

2 羅慧;白銀跨市套利策略研究[D];西南交通大學;2015年

3 馮毅鋒;技術分析有效性研究[D];華南理工大學;2015年

4 陸昱廷;我國股票市場技術分析交易策略實證研究[D];復旦大學;2014年

5 孫夢榮;高頻交易策略投資組合模型及其應用研究[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學;2015年

6 陳航;程序化交易策略在股指期貨上的應用研究[D];廣西大學;2015年

7 宋天琪;基于高頻交易策略的BIAS技術指標統(tǒng)計分析[D];哈爾濱工業(yè)大學;2015年

8 葛東;滬深300期指和指數(shù)的相關性及交易策略探究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2014年

9 丁超群;期貨程序化套利平臺研究與實現(xiàn)[D];上海交通大學;2014年

10 嚴博;金石期貨公司期貨程序化交易及用戶管理系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[D];電子科技大學;2014年

，

本文編號：1874222