本文關(guān)鍵詞： 多重分形去趨勢(shì)交叉相關(guān)性分析 股市波動(dòng) 情感強(qiáng)度 多重分形　出處：《合肥工業(yè)大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,我們正處在信息爆炸的時(shí)代,網(wǎng)絡(luò)金融信息成為金融信息的一種新的重要來(lái)源。目前已有研究證明網(wǎng)絡(luò)金融新聞的情感強(qiáng)度對(duì)股市波動(dòng)有著一定影響,然而金融市場(chǎng)是一個(gè)復(fù)雜的動(dòng)力系統(tǒng),這種影響是非線性的,不能簡(jiǎn)單的用線性模型進(jìn)行描述。因此本文采用多重分形去趨勢(shì)交叉相關(guān)性(MF-DCCA)模型來(lái)考察網(wǎng)絡(luò)金融信息情感態(tài)度與股票市場(chǎng)波動(dòng)的相關(guān)性。本文選取了2015年10月至2016年10月的在線金融新聞、滬深兩市收益率和成交量等數(shù)據(jù),首先構(gòu)建了情感詞典并對(duì)在線金融新聞情感強(qiáng)度進(jìn)行計(jì)算,最后運(yùn)用多重分形去趨勢(shì)波動(dòng)交叉相關(guān)分析法對(duì)在線金融新聞情感強(qiáng)度與滬深兩市不同時(shí)間窗下波動(dòng)的交叉相關(guān)性進(jìn)行考察。實(shí)證結(jié)果表明在線金融新聞情感強(qiáng)度與滬深兩市波動(dòng)交叉相關(guān)性呈現(xiàn)出多重分形特征。從在線金融情感強(qiáng)度與股市收益率的交叉相關(guān)性來(lái)看,滬深兩市具有相似的性質(zhì),在線金融情感強(qiáng)度與股市收益率存在負(fù)相關(guān)關(guān)系;從在線金融情感強(qiáng)度與股市成交量的交叉相關(guān)性來(lái)看,滬深兩市也具有相似的性質(zhì),在線金融情感強(qiáng)度與股市成交量存在負(fù)相關(guān)關(guān)系。
[Abstract]:With the continuous development of Internet technology, we are in the era of information explosion. Network financial information has become a new and important source of financial information. At present, it has been proved that the emotional intensity of online financial news has a certain impact on stock market volatility. However, financial market is a complex dynamic system. The effect is nonlinear. We can not simply use linear model to describe. Therefore, this paper uses multifractal de-trend cross correlation model to investigate the correlation between emotional attitude of network financial information and stock market volatility. In this paper, October 2015 is selected. Online Financial News to October 2016, Based on the data of yield and turnover in Shanghai and Shenzhen stock markets, the emotion dictionary is first constructed and the emotional intensity of online financial news is calculated. Finally, the cross-correlation between the intensity of online financial news and the volatility under different time windows of Shanghai and Shenzhen stock markets is investigated by multi-fractal de-trend cross-correlation analysis. The empirical results show that online financial news emotion is strong. The cross-correlation between degree and volatility in Shanghai and Shenzhen stock markets shows multifractal characteristics. From the cross-correlation between online financial emotion intensity and stock market yield, Shanghai and Shenzhen stock markets have similar properties, and there is a negative correlation between online financial emotional intensity and stock market returns. From the cross-correlation between online financial emotional intensity and stock market turnover, the Shanghai and Shenzhen stock markets also have similar properties. There is a negative correlation between online financial emotion intensity and stock market turnover.
【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.51

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本文編號(hào)：1498890