本文關(guān)鍵詞：基于改進(jìn)的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)股市混沌效應(yīng)預(yù)測(cè)　出處：《中國(guó)海洋大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化以及金融自由化的快速發(fā)展進(jìn)程,作為資本市場(chǎng)的核心板塊之一股票市場(chǎng)的運(yùn)行發(fā)揮著越來越重要的作用。在股票市場(chǎng)的循序漸進(jìn)的運(yùn)行中,不可避免的經(jīng)歷著“產(chǎn)生泡沫——發(fā)展平穩(wěn)——迅速擴(kuò)大——最后破裂”的階段,影響著宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行發(fā)展。因?yàn)楣善笔袌?chǎng)動(dòng)蕩現(xiàn)象的難以量化和產(chǎn)生因素多樣化等相關(guān)的特點(diǎn),促使股票市場(chǎng)有效模型的建立難以取得有效、滿意的結(jié)果。 混沌理論是20世紀(jì)下半葉以來一門新興的學(xué)科,是非線性系統(tǒng)的特殊運(yùn)動(dòng)形式�；煦缡侵冈诖_定性的非線性系統(tǒng)中,在沒有任何外部的隨機(jī)因素的影響下,仍然都有可能出現(xiàn)的內(nèi)在隨機(jī)性的行為�；谖覈�(guó)股票市場(chǎng)的復(fù)雜性、開放性以及系統(tǒng)性,傳統(tǒng)的股市分析模型往往忽略了各個(gè)要素之間的內(nèi)在聯(lián)系,本文引入混沌理論對(duì)其進(jìn)行研究分析,深入股票市場(chǎng)的內(nèi)部,在復(fù)雜的過程中尋找背后的內(nèi)在規(guī)律,提高資源的使用配置效率。 首先,分析概述了混沌現(xiàn)象特征與股票市場(chǎng)之間的內(nèi)在聯(lián)系,從混沌現(xiàn)象入手,介紹了混沌現(xiàn)象的起源發(fā)展,結(jié)合混沌效應(yīng)的特征,從三個(gè)方面簡(jiǎn)要的分析了股票市場(chǎng)混沌效應(yīng)的特征。梳理了相間重構(gòu)的基本原理,為RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建奠定了理論基礎(chǔ),從定性和定量的角度描述了混沌效應(yīng)的識(shí)別檢驗(yàn)方法,介紹了三種時(shí)間序列的混沌效應(yīng)預(yù)測(cè)判定方法。 其次,在介紹了股票市場(chǎng)系統(tǒng)未來混沌效應(yīng)預(yù)測(cè)的基本思路基礎(chǔ)上,分析評(píng)價(jià)了傳統(tǒng)的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練學(xué)習(xí)算法,雖然其具有在變密度簇中的聚類效果特別明顯以及計(jì)算量小、訓(xùn)練時(shí)間短的優(yōu)點(diǎn),但是對(duì)于時(shí)間序列預(yù)測(cè)的整體擬合效果并不是十分的理想,也存在著一定的缺陷。為提高股票市場(chǎng)混沌效應(yīng)預(yù)測(cè)效果的精確度,闡述了傳統(tǒng)的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練學(xué)習(xí)算法進(jìn)行改進(jìn)的必要性和改進(jìn)原理。 再次,以股市混沌預(yù)測(cè)模型的依據(jù)原則為基礎(chǔ)構(gòu)建改進(jìn)的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型,基于相空間重構(gòu)技術(shù)的基本原理,采用C-C方法同時(shí)確定時(shí)間延遲和嵌入維數(shù)兩個(gè)參數(shù),對(duì)股票市場(chǎng)時(shí)間序列進(jìn)行相空間的重構(gòu)。根據(jù)對(duì)混沌特征量識(shí)別的相關(guān)維數(shù)法和李雅普諾夫指數(shù)法,來判定對(duì)股價(jià)時(shí)間序列識(shí)別混沌效應(yīng)是否存在,如果股價(jià)時(shí)間序列存在混沌效應(yīng),就可以對(duì)其進(jìn)行預(yù)測(cè),運(yùn)用改進(jìn)后的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法進(jìn)行訓(xùn)練與測(cè)試,為進(jìn)一步的預(yù)測(cè)奠定基礎(chǔ)。 最后,以我國(guó)股票市場(chǎng)2012年下半年及2013年全年的每日上證綜合指數(shù)的收盤價(jià)為數(shù)據(jù)基礎(chǔ),對(duì)之進(jìn)行歸一化處理,應(yīng)用的基于改進(jìn)RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建股市混沌預(yù)測(cè)模型進(jìn)行實(shí)證研究分析。借用C-C方法確定本文所采取的時(shí)間序列進(jìn)行相空間重構(gòu)所需要的重要參數(shù)——時(shí)間延遲和嵌入維數(shù),在重構(gòu)的相空間中,就所采用的數(shù)據(jù)進(jìn)行混沌效應(yīng)特征量的實(shí)際測(cè)度,判定股市存在混沌現(xiàn)象�；诟倪M(jìn)的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)寬度的算法,對(duì)重構(gòu)的相空間進(jìn)行訓(xùn)練與測(cè)試的實(shí)證分析,從而得出改進(jìn)該模型的預(yù)測(cè)適用性比較理想,進(jìn)而將原有的部分相點(diǎn)以及預(yù)測(cè)出來的相點(diǎn)合在一起,對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)未來的短期混沌效應(yīng)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析,根據(jù)混沌特征量的判定,最終得出我國(guó)股票市場(chǎng)未來短期內(nèi)存在混沌效應(yīng)的結(jié)論。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：TP183;F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1351811