本文關(guān)鍵詞：基于熵權(quán)法與TOPSIS法的國(guó)債利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)　出處：《哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2017年01期 　論文類(lèi)型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 國(guó)債 利率風(fēng)險(xiǎn) 主成分分析 熵權(quán)模型 TOPSIS法

【摘要】：國(guó)債利率風(fēng)險(xiǎn)的有效評(píng)價(jià)對(duì)投資者進(jìn)行國(guó)債投資有重要意義。文章用主成分分析法從國(guó)債利率風(fēng)險(xiǎn)的影響因素中歸納出主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),構(gòu)建了國(guó)債利率風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并引入熵權(quán)法與TOPSIS法對(duì)國(guó)債利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),不僅在理論上有一定的創(chuàng)新,而且也有助于投資者在國(guó)債投資中對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。結(jié)果表明,計(jì)算方法簡(jiǎn)單,在權(quán)重確定上彌補(bǔ)了現(xiàn)有方法的不足,綜合多項(xiàng)指標(biāo)排序的運(yùn)用進(jìn)一步提高了結(jié)果的可靠性。
[Abstract]:......
【作者單位】： 西北工業(yè)大學(xué)人文與經(jīng)法學(xué)院;西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F812.5;F822.0
【正文快照】： 一、引言在資本市場(chǎng)發(fā)育不充分的情況下,國(guó)債在我國(guó)債券市場(chǎng)上發(fā)揮著重要作用。國(guó)債具有風(fēng)險(xiǎn)較小、收益率較高及流動(dòng)性較強(qiáng)等特點(diǎn),使得它成為投資者的重要投資對(duì)象。我國(guó)的國(guó)債發(fā)行規(guī)模呈現(xiàn)出不斷上升趨勢(shì),1981—2011年期間累計(jì)發(fā)債14.5萬(wàn)億元[1]。2015年財(cái)政部加大了政府債券

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本文編號(hào)：1351397