本文關鍵詞：基于STAR-CoPula模型的大數(shù)據(jù)指數(shù)風險相關性測度

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【摘要】：文章采用平滑轉移連接模型,在大數(shù)據(jù)條件下,對大數(shù)據(jù)i100、大數(shù)據(jù)i300、上證指數(shù)和深證指數(shù)的風險相關性進行分析研究。結果表明大數(shù)據(jù)i300和上證指數(shù)間具有較為緊密的相關關系,大數(shù)據(jù)指數(shù)和滬深指數(shù)的下尾相關系數(shù)均高于上尾相關系數(shù),利益相關者和政策決策者需要充分關注股票市場連續(xù)下跌的風險。
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學理工學院;
【基金】：國家統(tǒng)計局全國統(tǒng)計科學研究項目(2014LY003) 天津財經(jīng)大學研究生科研資助計劃項目(2014TCB07)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言 大數(shù)據(jù)是新世紀以來工業(yè)界和學術界研究的熱點問題之一,其定義目前仍有爭論,DeMauro等(2015)的最新研究認為,大數(shù)據(jù)是一種信息資產(chǎn),并具有規(guī)模大、類型多、處理速度快的特征,需要專門的處理技術和分析方法將其轉換為價值。從近年來的發(fā)展情況來看,大數(shù)據(jù)擁有巨大的研究，

本文編號：1172899