本文關(guān)鍵詞：門限向量乘積誤差模型對滬深兩市波動溢出分析

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【摘要】：本文提出創(chuàng)新性模型即門限向量乘積誤差模型(TVMEM),這種新模型是將向量乘積模型(VMEM)與機(jī)制轉(zhuǎn)換的門限自回歸模型相結(jié)合。利用TVMEM分析滬深兩市的已實(shí)現(xiàn)波動率,發(fā)現(xiàn)滬市的內(nèi)在機(jī)制促使滬深兩市波動溢出具有顯著非線性和非對稱性特點(diǎn)�；赥VMEM考慮機(jī)制轉(zhuǎn)換問題能夠有效分析變量間的信息傳導(dǎo)方向,這一點(diǎn)優(yōu)于已有的分析波動溢出模型。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;西藏大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 門限向量乘積誤差模型 波動溢出 非線性檢驗(yàn)
【基金】：中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金“門限向量乘積誤差模型及其應(yīng)用研究”(JBK1507103)資助
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、引言現(xiàn)代金融理論以波動性衡量金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小,準(zhǔn)確刻畫金融資產(chǎn)的波動性對于資產(chǎn)定價(jià)或組合及風(fēng)險(xiǎn)管理有極其重要意義。不同地區(qū)金融市場波動密切聯(lián)系存在溢出效應(yīng),波動的溢出效應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)管理中是需要考慮的要素之一。金融市場的波動不僅受到前期的波動影響,還受到其

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2 惠婷;非參數(shù)乘積誤差模型及其對成交量的應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

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4 郭劍鋒;奇異廣義線性度量誤差模型的參數(shù)估計(jì)[D];武漢科技大學(xué);2007年

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本文編號：1020645