本文關(guān)鍵詞：基于互信息的深證股票復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫再|(zhì)分析

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【摘要】：文章針對(duì)以往在非線性系統(tǒng)中不當(dāng)使用線性系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)——Pearson相關(guān)系數(shù)來構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的方法,以深證股票為研究對(duì)象,使用在非線性系統(tǒng)中衡量隨機(jī)變量之間相關(guān)性的指標(biāo)——互信息來構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)并分析了該網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)湫再|(zhì),認(rèn)為深證股票復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)具有小世界特征和無標(biāo)度特征,深證股票緊密程度高,市場信息傳遞效率也較高,社團(tuán)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)第二產(chǎn)業(yè)集聚、第三產(chǎn)業(yè)分散的特點(diǎn),股票收益率的波動(dòng)與產(chǎn)業(yè)鏈具有更大的相關(guān)性,網(wǎng)絡(luò)對(duì)隨機(jī)故障具有較高的魯棒性,而對(duì)蓄意攻擊具有高度的脆弱性。
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 非線性系統(tǒng) 信息熵 互信息 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 拓?fù)湫再|(zhì)
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 0引言國內(nèi)外大量的研究表明,金融市場具有參與要素眾多、內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn),在本質(zhì)上是一個(gè)典型的非線性動(dòng)力學(xué)系統(tǒng),如收益率“尖峰厚尾”的分布特征、收益率波動(dòng)的集聚現(xiàn)象等[1,2]。非線性理論對(duì)此提供了新的研究范式,其中網(wǎng)絡(luò)科學(xué)把金融市場視為一個(gè)系統(tǒng),認(rèn)為系統(tǒng)內(nèi)的個(gè)體

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本文編號(hào)：1018467