隨著我國近幾十年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,人們財(cái)富日益增加的同時(shí)面臨的現(xiàn)實(shí)和潛在的風(fēng)險(xiǎn)也日益增多,購買保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移損失是一種合理的方式。保險(xiǎn)公司作為經(jīng)營管理投保人風(fēng)險(xiǎn)的特殊金融企業(yè),其持續(xù)健康經(jīng)營發(fā)展的能力成為人們的關(guān)注點(diǎn),保險(xiǎn)公司為了持續(xù)健康的發(fā)展需要對其盈余和保險(xiǎn)索賠進(jìn)行科學(xué)合理的管理。近年來學(xué)術(shù)界對保險(xiǎn)公司的投資再保險(xiǎn)問題進(jìn)行了多方面的研究,已有研究保險(xiǎn)公司投資再保險(xiǎn)的文獻(xiàn)大都假定金融和保險(xiǎn)市場的狀態(tài)是單一的不變的,因此本文研究金融和保險(xiǎn)市場狀態(tài)變化下保險(xiǎn)公司的投資再保險(xiǎn)問題,豐富已有的理論研究,為保險(xiǎn)公司的決策提供理論依據(jù)。本文用連續(xù)時(shí)間有限狀態(tài)的馬爾科夫鏈來刻畫金融和保險(xiǎn)市場的變化,主要研究內(nèi)容如下。一、研究兩家模糊厭惡的保險(xiǎn)公司在金融和保險(xiǎn)市場狀態(tài)變化情形下,選擇何種再保險(xiǎn)和投資策略的魯棒非零和博弈問題。假設(shè)兩家保險(xiǎn)公司把自己盈余的一部分投資到同一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和同一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)股票上,兩家公司依據(jù)索賠額向再保險(xiǎn)公司購買比例再保險(xiǎn)。運(yùn)用魯棒策略解決由統(tǒng)計(jì)誤差等造成參考模型的不確定性問題,依據(jù)哥薩偌夫定理將參考概率測度下的投資再保險(xiǎn)模型轉(zhuǎn)換到替代概率測度下的魯棒投資再保險(xiǎn)問題。兩家保險(xiǎn)公司所追求...

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1-1技術(shù)路線圖

廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文4圖1-1技術(shù)路線圖Picture1-1technicalroute1.5創(chuàng)新點(diǎn)在本論文中，主要有以下兩點(diǎn)創(chuàng)新：(1)本文考慮了金融和保險(xiǎn)市場狀態(tài)變化情形下的兩家相互競爭的保險(xiǎn)公司投資再保險(xiǎn)問題，現(xiàn)有的文獻(xiàn)大都假定金融和保險(xiǎn)市場狀態(tài)是單一不變的，而現(xiàn)實(shí)是市....

圖3-11m和不同的對1l的影響

廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文243.02)下，1m和2m對1l和2l的影響，從圖3-1、圖3-2可知隨著從狀態(tài)1轉(zhuǎn)移到狀態(tài)2且是增加的1l和2l是遞增的，說明當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率增加時(shí)公司1、2會加大風(fēng)險(xiǎn)投資力度以增加收益提高公司財(cái)富水平。但是1l和2l隨著1m和2m的增加是遞減的....

圖3-22m和不同的對2l的影響

廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文243.02)下，1m和2m對1l和2l的影響，從圖3-1、圖3-2可知隨著從狀態(tài)1轉(zhuǎn)移到狀態(tài)2且是增加的1l和2l是遞增的，說明當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率增加時(shí)公司1、2會加大風(fēng)險(xiǎn)投資力度以增加收益提高公司財(cái)富水平。但是1l和2l隨著1m和2m的增加是遞減的....

圖3-31m和不同的對1l的影響

廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文243.02)下，1m和2m對1l和2l的影響，從圖3-1、圖3-2可知隨著從狀態(tài)1轉(zhuǎn)移到狀態(tài)2且是增加的1l和2l是遞增的，說明當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率增加時(shí)公司1、2會加大風(fēng)險(xiǎn)投資力度以增加收益提高公司財(cái)富水平。但是1l和2l隨著1m和2m的增加是遞減的....

本文編號：4000793