投資組合選擇研究為投資決策和風(fēng)險管理提供了可量化的途徑和科學(xué)決策的依據(jù).本文引入了非凹非凸的典型交易成本函數(shù),建立了含有交易成本函數(shù)的均值–方差–下半方差投資組合模型.考慮到不同的投資者對風(fēng)險的厭惡程度不同,引入風(fēng)險厭惡系數(shù),把雙目標(biāo)的投資組合優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)的投資組合優(yōu)化模型,并運(yùn)用教與學(xué)算法對模型進(jìn)行了求解,得到不同收益下的最優(yōu)投資組合,同時給出了投資組合的有效邊界,最后對算法的優(yōu)越性進(jìn)行了分析,得到了比較好的仿真結(jié)果. 

【文章來源】：工程數(shù)學(xué)學(xué)報. 2020,37(02)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
1 引言
2 考慮交易成本的均值–方差–下半方差投資組合模型
    2.1 目標(biāo)函數(shù)
    2.2 模型的建立
3 求解模型的教與學(xué)算法設(shè)計(jì)
    3.1 需要求解的問題
    3.2 教與學(xué)優(yōu)化算法[13]
    3.3 教與學(xué)優(yōu)化算法流程
4 實(shí)證分析
    4.1 模型的轉(zhuǎn)化
    4.2 數(shù)值算例
    4.3 算法優(yōu)越性比較
5 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3629675