2015年2月9日,中國資本市場迎來了第一只場內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品——上證50ETF期權(quán),該期權(quán)以上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金作為標(biāo)的資產(chǎn),在上海證券交易所上市交易。本文以上證50ETF期權(quán)作為研究對象,研究了目前較為流行的機器學(xué)習(xí)算法中的隨機森林算法在期權(quán)定價和期權(quán)交易中的應(yīng)用。隨機森林林是一個由一組決策樹分類器組成的集成分類器,具有運算速度快、缺失值容忍度高、不容易過擬合等優(yōu)點,且其能夠處理多達(dá)上千個自變量,算法自然包括變量交互作用,是一種理想的期權(quán)定價工具。首先,本文以上證50ETF期權(quán)2015年2月9日至2018年4月4日歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建了隨機森林期權(quán)定價模型并對模型的最佳參數(shù)選擇進行討論分析,結(jié)果表明隨機森林期權(quán)定價模型對樣本內(nèi)的期權(quán)價格具有較好的擬合優(yōu)度,模型擬合優(yōu)度達(dá)到95%以上。其次,按年度劃分訓(xùn)練樣本,本文進一步討論了隨機森林期權(quán)定價模型在不同時間區(qū)間上的預(yù)測效果,2015年至2017年各年的擬合優(yōu)度均在95%以上。除樣本內(nèi)擬合外,本文檢驗了模型的樣本外擬合效果,結(jié)果表明樣本外數(shù)據(jù)擬合優(yōu)度與樣本內(nèi)基本保持一致。基于隨機森林期權(quán)定價研究,本文構(gòu)建了意在獲取期權(quán)定價錯誤時價格修...

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【學(xué)位級別】：碩士

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圖2-1隨森林算法示意圖

-10-圖2-1隨森林算法示意圖Figure2-1Schematicofrandomforestalgorithm盡管隨機森林算法具備諸多優(yōu)點，在多數(shù)情況下都是一種理想的算法，但算在的一些缺點，使得其在某些情況下表現(xiàn)不佳：1、隨機森林在解決回歸問題不能給出一....

圖2-3nodesize=5，mtry=4情況下的隨森林模擬合優(yōu)度Figure2-3Gofofrandomforestmodelundernodesize=5,mtry=4

上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文首先將nodesize,固定為5，將ntree值設(shè)置為300，mtry分別設(shè)置4、8、一共16個輸入變量），觀察模型的解釋度變化如下：

圖2-4nodesize=5，mtry=8情況下的隨森林模擬合優(yōu)度Figure2-4Gofofrandomforestmodelundernodesize=5,mtry=8

圖2-3nodesize=5，mtry=4情況下的隨森林模擬合優(yōu)度Figure2-3Gofofrandomforestmodelundernodesize=5,mtry=4

圖2-5nodesize=5，mtry=12情況下的隨森林模擬合優(yōu)度Figure2-5Gofofrandomforestmodelundernodesize=5,mtry=12

圖2-5nodesize=5，mtry=12情況下的隨森林模擬合優(yōu)度Figure2-5Gofofrandomforestmodelundernodesize=5,mtry=12

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