發(fā)布時(shí)間：2021-02-22 02:38

　　我國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)表現(xiàn)出隨時(shí)間變化的動(dòng)態(tài)特征。文章采用多重消除趨勢(shì)波動(dòng)分析法（MFDFA）,對(duì)滬深股市四個(gè)主要指數(shù)的日波動(dòng)率時(shí)間序列進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,滬深股市四個(gè)主要指數(shù)的日波動(dòng)率時(shí)間序列均表現(xiàn)出多重分形特征,且上證指數(shù)和中證500指數(shù)日波動(dòng)率序列相對(duì)于其他兩個(gè)指數(shù)日波動(dòng)率序列表現(xiàn)出更強(qiáng)的多重分形特征。各指數(shù)日波動(dòng)率時(shí)間序列的多重分形特征均是自身的長(zhǎng)程相關(guān)性和波動(dòng)的厚尾分布共同作用的結(jié)果,且波動(dòng)的厚尾分布對(duì)原始序列的多重分形特征的影響比長(zhǎng)程相關(guān)性大。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2020,36(01)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國(guó)股市收益率的多重分形分析[J]. 盧方元.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2004(06)



本文編號(hào)：3045314