本文關鍵詞：基于CoVaR的房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：房地產(chǎn)業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的支柱型產(chǎn)業(yè),其近幾年在我國商業(yè)銀行的信貸額度快速增長,商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款在銀行信貸業(yè)務中的比重逐步提高,從而導致銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的風險也在慢慢集聚,這也越來越引起社會各部門的高度關注。因此,對銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)風險溢出效應的研究對我國房地產(chǎn)業(yè)與銀行業(yè)風險控制具有十分重要的意義。目前關于房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)影響的文章集于房地產(chǎn)價格、銀行信貸、銀行穩(wěn)定性關系的研究上,而鮮有研究房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應的。本文基于CoVaR模型測量了當房地產(chǎn)業(yè)發(fā)生危機時對各上市銀行以及銀行業(yè)造成的風險溢出大小,并對金融危機爆發(fā)以來房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應進行了比較。具體地,第一章闡述了風險溢出效應的研究背景與意義,并對現(xiàn)有研究成果進行總結；第二章介紹了風險溢出理論,為CoVaR方法的運用提供了理論基礎；第三章基于CoVaR方法研究了房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)的風險溢出效應,利用危機爆發(fā)以來的數(shù)據(jù)測量了房地產(chǎn)業(yè)對各上市銀行以及銀行業(yè)的風險溢出大�。坏谒恼聦鹑谖C爆發(fā)以來房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應做了比較,并研究了危機后風險溢出效應的變化,給出了最近兩年的情況；第五章針對前面的章節(jié)進行了總結,并提出研究展望。
【關鍵詞】：房地產(chǎn)業(yè) 銀行業(yè) 風險溢出 CoVaR
【學位授予單位】：東南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F299.23
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-18
• 1.1 研究背景及意義8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9-10
• 1.2 國內外相關研究綜述10-16
• 1.2.1 基于GARCH模型的風險溢出效應研究10-12
• 1.2.2 基于相關系數(shù)的風險溢出效應研究12-13
• 1.2.3 基于CoVaR方法的風險溢出效應研究13-14
• 1.2.4 房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應相關研究14-15
• 1.2.5 研究評述15-16
• 1.3 研究方法及內容16
• 1.3.1 研究方法16
• 1.3.2 研究內容16
• 1.4 本文的主要創(chuàng)新點16-18
• 第二章 相關理論知識概述18-25
• 2.1 VaR18-19
• 2.2 條件在險價值CoVaR19-20
• 2.3 CoVaR測算方法20
• 2.4 極值理論20-21
• 2.5 漸進分布的參數(shù)估計方法21-22
• 2.6 Copula相依結構函數(shù)22-23
• 2.7 CoVaR公式推導23-24
• 2.8 本章小結24-25
• 第三章 基于CoVaR的房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應研究25-33
• 3.1 樣本數(shù)據(jù)的選取與處理25
• 3.2 描述性統(tǒng)計分析25-27
• 3.3 房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應27-31
• 3.3.1 房地產(chǎn)業(yè)對各上市銀行的風險溢出效應27-30
• 3.3.2 房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應30-31
• 3.4 啟示與建議31
• 3.5 本章小結31-33
• 第四章 金融危機下房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應研究33-40
• 4.1 樣本數(shù)據(jù)的選取33
• 4.2 金融危機下房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風險溢出效應研究33-38
• 4.2.1 金融危機下房地產(chǎn)業(yè)對各上市銀行風險溢出效應33-37
• 4.2.2 金融危機下房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)的風險溢出效應37-38
• 4.3 啟示與建議38
• 4.4 本章小結38-40
• 第五章 結論與展望40-42
• 5.1 主要結論40-41
• 5.2 研究展望41-42
• 參考文獻42-48
• 致謝48

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