近年來,伴隨著科技的發(fā)展與進步電子計算機在各個領(lǐng)域取得了廣泛的應(yīng)用,在數(shù)學(xué)領(lǐng)域隨著計算機運行速度的加快,計算數(shù)學(xué)獲得了新的突破,增加了許多新的內(nèi)容,蒙特卡羅法就是其中重要的一部分。蒙特卡洛方法的出現(xiàn)促進了數(shù)學(xué)以及金融領(lǐng)域研究的發(fā)展,為人們研究問題的角度開辟了一個新的方向。本文基于馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法結(jié)合GARCH模型對歐式期權(quán)定價問題以及利用模擬退火算法對Kendall秩相關(guān)系數(shù)和Spearman等級相關(guān)系數(shù)的邊界問題分別作了研究,本文共有四個章節(jié),安排如下:第一章,簡單介紹了蒙特卡羅法意義,應(yīng)用領(lǐng)域及其現(xiàn)狀。第二章,對馬爾科夫鏈蒙特卡羅法進行了簡介。第三章,通過使用模擬退火算法進一步確定了 Kendall秩相關(guān)系數(shù)和Spearman等級相關(guān)系數(shù)的邊界,及其達到這個邊界時所對應(yīng)的Copula概率密度函數(shù)。第四章,通過將馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法與GARCH模型相結(jié)合來對歐式期權(quán)的價格進行研究,通過利用S&P100歐式指數(shù)期權(quán)的數(shù)據(jù)來對馬爾科夫鏈蒙特卡羅法的GARCH模型進行實證分析,分析后發(fā)現(xiàn)改進后的模型對于歐式期權(quán)定價的準(zhǔn)確度具有一定程度的提高。第五章,概括了本文的主要工作,對... 

【文章來源】：山東科技大學(xué)山東省

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖３．６經(jīng)典邊界跟改進后的邊界??Ｆｉｇｕｒｅ?３．６?Ｔｈｅ?ｃｌａｓｓｉｃ?ｂｏｒｄｅｒ?ａｎｄ?ｔｈｅ?ｉｍｐｒｏｖｅｄ?ｂｏｒｄｅｒ??

【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號：3007304