基于KMV模型和PageRank算法,提出新的測算銀行間雙邊風(fēng)險敞口的具體方法,并從同業(yè)債務(wù)違約視角模擬分析了銀行間傳染風(fēng)險。研究表明:在每一個年份,商業(yè)銀行同業(yè)負債引發(fā)傳染風(fēng)險可能性的排名都不相同,呈現(xiàn)出時變屬性;中國國有大型商業(yè)銀行的傳染風(fēng)險權(quán)重在整個銀行體系中并不突出,說明中國國有大型商業(yè)銀行倒閉引發(fā)傳染風(fēng)險的概率很低;中小商業(yè)銀行既是傳染風(fēng)險的主要發(fā)起者,又是主要承受者;國有大型商業(yè)銀行幾乎不受傳染風(fēng)險的影響,即使銀行體系出現(xiàn)大規(guī)模傳染危機也不會倒閉。此外,即使樣本中其他23家商業(yè)銀行全部倒閉,中國銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和招商銀行的資本均不會低于監(jiān)管要求,說明這幾家商業(yè)銀行能夠在傳染風(fēng)險中保持較高的資本充足率水平,基本不會出現(xiàn)倒閉風(fēng)險。

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【文章目錄】：
一、相關(guān)文獻綜述
    (一)銀行間風(fēng)險傳染的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)原理
    (二)網(wǎng)絡(luò)分析法在傳染風(fēng)險研究中的使用
二、商業(yè)銀行引發(fā)傳染風(fēng)險的權(quán)重測度
    (一)測度方法
    (二)引發(fā)傳染風(fēng)險權(quán)重測度的實證結(jié)果
三、同業(yè)債務(wù)違約傳染風(fēng)險模擬分析——以2018年為例
四、結(jié)論及政策建議



本文編號：3835920