為了助益區(qū)域性金融風險管理,從全方位總體層面與微觀成因層面分析區(qū)域性金融風險的形成機制,本文利用中國省級面板數(shù)據(jù),對省際區(qū)域性金融風險以及地方政府債務風險進行測算,并實證檢驗二者的省際空間溢出效應。研究發(fā)現(xiàn):2009—2017年中國區(qū)域性金融風險呈現(xiàn)震蕩上升趨勢,多數(shù)省份2017年的金融風險水平已明顯高于2009年后全球金融危機期間的風險水平,且其最突出的風險貢獻來自地方政府債務風險;地方政府債務風險對區(qū)域性金融風險具有較強的空間溢出效應,二者存在共振效應;區(qū)域性金融風險具有較強的空間溢出效應,改善經(jīng)濟基礎、金融環(huán)境、法治環(huán)境以及經(jīng)濟參與主體對于緩釋金融風險和地方債務違約風險具有積極作用。

【文章頁數(shù)】：12 頁

【文章目錄】：
一、研究背景
二、核心風險指標測度
    (一)地方政府債務風險測算
    (二)區(qū)域性金融風險測度
三、研究設計
    (一)變量選取與數(shù)據(jù)說明
    (二)空間計量模型設定
四、空間溢出效應實證分析
    (一)核心變量的空間自相關性檢驗
    (二)基準回歸結果
    (三)空間效應分解
五、主要結論



本文編號：3818836