本文從資本監(jiān)管壓力視角出發(fā)對銀行低估不良貸款行為展開研究,采用星展銀行（DBS）提出的不良貸款測算方法,利用2007-2017年間52家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),考察了我國銀行業(yè)不良貸款低估水平以及資本監(jiān)管壓力對銀行低估不良貸款的影響,為有效監(jiān)管銀行貸款質量和防范系統(tǒng)性金融風險提供政策支持與建議。研究結果發(fā)現(xiàn):（1）應用DBS方法重新測算得到的不良貸款對銀行盈利水平的解釋力度更強,能更好地反映銀行實際的資產質量水平;（2）從時間趨勢上看,國內商業(yè)銀行對不良貸款的低估程度在2011年之后迅速攀升,于2016年達到頂峰;（3）資本監(jiān)管壓力的增加使得銀行低估不良貸款,股份制銀行和城商行受到資本監(jiān)管壓力的影響較大,而國有商業(yè)銀行并未受到顯著影響。 

【文章來源】：上海金融. 2020,(03)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

樣本銀行不良貸款低估程度

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3305404