資產配置是現代金融決策理論和應用研究中的核心課題。近年來,受到后金融危機時代全球經濟復蘇疲軟的影響,股票、債券等傳統(tǒng)金融資產的投資回報不斷承壓,另類資產投資逐漸成為當前世界資產管理行業(yè)中的熱點。然而,不同于傳統(tǒng)的金融資產,另類資產的收益往往不滿足正態(tài)分布且投資另類資產可能面臨流動性缺乏的風險。當投資組合中包含另類資產時,傳統(tǒng)的資產配置方法通常將無法適用。在此背景下,分別從考慮資產收益非正態(tài)分布和考慮非流動性因素這兩個方面對適用于包含另類資產的資產配置問題的另類資產配置方法進行了總結和分析,并在此基礎上對未來另類資產配置方法的研究提供了思路和建議。 

【文章來源】：上海管理科學. 2020年05期

【文章頁數】：5 頁

【文章目錄】：
1 考慮資產收益非正態(tài)分布的資產配置方法
2 考慮非流動性因素的資產配置方法
3 結論與展望


【參考文獻】：
期刊論文
[1]資產收益的區(qū)制轉換特征與動態(tài)大類資產配置[J]. 王霦,魏先華.  投資研究. 2017(06)
[2]含有交易成本的均值-方差-偏度資產組合優(yōu)化模型[J]. 張樹斌,白隨平,姚立.  數學的實踐與認識. 2004(02)



本文編號：2953710