本文關(guān)鍵詞：基于期權(quán)的柔性供應(yīng)鏈契約選擇決策分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,許多學(xué)者提出將基于期權(quán)的柔性供應(yīng)鏈契約應(yīng)用于非柔性供應(yīng)鏈中,能有效提高供應(yīng)鏈參與者的利潤及供應(yīng)鏈整體績效。常見的期權(quán)契約有看漲期權(quán)契約、看跌期權(quán)契約和雙向期權(quán)契約�，F(xiàn)有研究多致力于各期權(quán)契約模式下,決策者的行為決策、利潤提高或成本降低等問題。但在具體環(huán)境下,哪一種期權(quán)契約能更好地提高契約雙方的利潤以及供應(yīng)鏈整體績效,尚未有學(xué)者進(jìn)行深入研究。在實際應(yīng)用中,面對不同的期權(quán)契約,由于缺乏理論支撐,供應(yīng)鏈決策者在選擇契約模式時可能會遇到困難。考慮到需求信息對稱與否對供應(yīng)鏈有很大影響,本論文考慮了需求信息對稱和不對稱兩種情況。在兩階段供應(yīng)鏈運作中,需求信息通常會在兩個階段進(jìn)行預(yù)測。第一階段是計劃周期開始時刻的需求信息預(yù)測。第二階段是銷售周期開始時刻,采購商對市場需求預(yù)測的更新。在需求信息對稱情況下,設(shè)定契約雙方同時共享兩個階段的需求預(yù)測信息�，F(xiàn)有關(guān)于期權(quán)契約模型的研究多基于此設(shè)定展開。在需求信息不對稱的情況下,設(shè)定契約雙方只共享第一階段的需求預(yù)測,供應(yīng)商無法獲得采購商在第二階段的需求預(yù)測更新。在第一階段,由于生產(chǎn)提前期較長、需求不確定性較大,需求預(yù)測信息偏宏觀且價值較低,采購商愿意與供應(yīng)商共享。第二階段的需求預(yù)測更新價值高,但可能涉及采購商的核心競爭力,其可能不愿意與供應(yīng)商共享。在需求信息對稱與不對稱兩種條件下,論文設(shè)定不同的市場環(huán)境,測試與分析各期權(quán)契約模型的特性。并且,論文分別從供應(yīng)商、采購商以及供應(yīng)鏈整體的角度出發(fā),探討三種期權(quán)契約在提高供應(yīng)鏈利潤方面的效果,以期為決策者在期權(quán)契約選擇決策時提供定量參考。研究發(fā)現(xiàn)：在契約雙方需求信息對稱條件下：1)若供應(yīng)商根據(jù)其利潤最大化篩選出一種期權(quán)契約,然后提供給采購商,雙向期權(quán)契約在絕大多數(shù)市場環(huán)境下為最佳選擇。2)若供應(yīng)商同時向采購商提供三種期權(quán)契約,然后采購商以其利潤最大化進(jìn)行選擇,看跌期權(quán)契約在大多數(shù)環(huán)境下(尤其是在供應(yīng)商處理未售出產(chǎn)品的能力較低,采購商處理未售出產(chǎn)品的能力較高及產(chǎn)品的市場缺貨損失較小等環(huán)境下)為最佳選擇。不過,若采購商能較好地更新市場需求預(yù)測,看漲期權(quán)契約則是其最優(yōu)選擇。3)若決策者以供應(yīng)鏈整體績效最優(yōu)進(jìn)行選擇,雙向期權(quán)契約始終為最佳選擇。在契約雙方需求信息不對稱條件下：1)若供應(yīng)商根據(jù)其利潤最大化篩選出一種期權(quán)契約,然后提供給采購商,雙向期權(quán)契約在絕大多數(shù)市場環(huán)境下均為最佳選擇。2)若供應(yīng)商同時向采購商提供三種期權(quán)契約,然后采購商以其利潤最大化進(jìn)行選擇,看漲期權(quán)契約在大多數(shù)環(huán)境下(尤其是在供應(yīng)商處理未售出產(chǎn)品的能力較高,采購商處理未售出產(chǎn)品的能力較低等環(huán)境下)則是最優(yōu)選擇。不過,若產(chǎn)品的市場缺貨損失非常高,雙向期權(quán)契約則是采購商的最優(yōu)選擇。3)若決策者以供應(yīng)鏈整體績效最優(yōu)進(jìn)行選擇,雙向期權(quán)契約始終為最佳選擇。本論文通過在契約雙方需求信息對稱及不對稱兩種條件下,測試與分析了三種期權(quán)契約在提高契約雙方的利潤以及供應(yīng)鏈整體績效方面的效果,為決策者在不同市場環(huán)境下的期權(quán)契約選擇提供了決策支撐。
【關(guān)鍵詞】：期權(quán) 柔性供應(yīng)契約 供應(yīng)鏈管理 選擇分析
【學(xué)位授予單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F274;F830.9
【目錄】：

• 摘要6-8
• Abstract8-14
• Chapter 1 Introduction14-21
• 1.1 Background14-17
• 1.2 Research objectives and contents17-18
• 1.3 Research contributions18-19
• 1.4 Thesis structure19-21
• Chapter 2 Literature review21-31
• 2.1 Bidirectional option-based supply contracts21-24
• 2.2 Call option-based supply contracts24-27
• 2.3 Put option-based supply contracts27-28
• 2.4 The comparison analysis of option-based supply contracts28-29
• 2.5 Summary29-31
• Chapter 3 Models31-50
• 3.1 Notations and assumptions31-34
• 3.2 The newsvendor model34-36
• 3.3 The option-based supply contracts under the condition of symmetric demand information36-45
• 3.3.1 The supply contract with bidirectional options37-40
• 3.3.2 The supply contract with call options40-43
• 3.3.3 The supply contract with put options43-45
• 3.4 The option-based supply contracts under the condition of asymmetric demand information45-48
• 3.4.1 The supply contract with bidirectional options47-48
• 3.4.2 The supply contract with call options48
• 3.4.3 The supply contract with put options48
• 3.5 Summary48-50
• Chapter 4 Selection analysis50-81
• 4.1 The effect of demand information symmetry on the supply chain50-53
• 4.2 The program of selection analysis53-55
• 4.3 Selection analysis under the condition of symmetric demand information55-69
• 4.3.1 The effect of the supplier's salvage value55-59
• 4.3.2 The effect of the buyer's salvage value59-62
• 4.3.3 The effect of the shortage cost62-65
• 4.3.4 The effect of the value of demand forecast update65-68
• 4.3.5 Result analysis68-69
• 4.4 Selection analysis under the condition of asymmetric demand information69-79
• 4.4.1 The effect of the supplier's salvage value70-73
• 4.4.2 The effect of the buyer's salvage value73-76
• 4.4.3 The effect of the shortage cost76-79
• 4.4.4 Result analysis79
• 4.5 Summary79-81
• Conclusion81-83
• Acknowledgements83-84
• References84-90
• Publications & projects during master studies90

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本文編號：252659