發(fā)布時間：2018-01-28 17:02

  本文關(guān)鍵詞： 不同壓力與復雜壓力 銀行體系流動性風險 壓力傳導模型 AR(P)自回歸模型　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年18期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章基于宏觀經(jīng)濟波動、同業(yè)風險傳染和不同風險演化的視角研究了不同壓力與復雜壓力沖擊下銀行體系的流動性風險。研究發(fā)現(xiàn)復雜壓力沖擊危害在一定范圍內(nèi)不隨壓力程度的增加而加大,滯脹背景下復雜壓力沖擊對銀行體系流動性的危害將大于其他壓力情景,復雜壓力因素沖擊并不比單一壓力因素具有更強的危害,但銀行體系流動性將隨著壓力的傳遞與深化出現(xiàn)復雜變化。
[Abstract]:The article is based on macroeconomic fluctuations. From the perspective of interbank risk contagion and different risk evolution, the liquidity risk of banking system under different pressure and complex pressure shock is studied. It is found that the risk of complex pressure shock does not increase with the increase of pressure level in a certain range. Increase. In the background of stagflation, the impact of complex pressure on the liquidity of the banking system will be greater than other pressure scenarios, the impact of complex pressure factors is not more harmful than the single pressure factor. But the liquidity of the banking system will change with the transmission and deepening of the pressure.
【作者單位】： 東南大學經(jīng)濟管理學院;
【分類號】：F832
【正文快照】： 0引言目前世界仍處在后國際金融危機時代,經(jīng)濟復蘇和金融穩(wěn)定面臨一系列挑戰(zhàn)。我國經(jīng)濟社會發(fā)展步入新常態(tài),增長動力減弱,不良貸款反彈,銀行體系風險的復雜性和危害性增強,存在著引發(fā)突發(fā)性和區(qū)域性金融風險的可能,因此,研究不同壓力和復雜壓力背景下銀行體系的穩(wěn)定性及風險管

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4 賀立W，

本文編號：1471065