本文關(guān)鍵詞：基于似然比檢驗(yàn)的工業(yè)小企業(yè)債信評(píng)級(jí)研究　出處：《中國(guó)管理科學(xué)》2017年01期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：債信評(píng)級(jí)是評(píng)價(jià)一筆債務(wù)償還的可能性或違約損失率。由于工業(yè)小企業(yè)貸款存在風(fēng)險(xiǎn)高、額度小、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)等特點(diǎn),使商業(yè)銀行無(wú)法準(zhǔn)確對(duì)工業(yè)小企業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估。因此,構(gòu)建一套合理的債信評(píng)級(jí)體系成為亟待解決的問(wèn)題。本文一是構(gòu)造某一個(gè)指標(biāo)與違約狀態(tài)之間的邏輯回歸方程,通過(guò)對(duì)比僅含常數(shù)項(xiàng)的零模型的對(duì)數(shù)似然值與僅含有某一個(gè)指標(biāo)的完整模型的對(duì)數(shù)似然值,構(gòu)造χ~2統(tǒng)計(jì)量,若有、無(wú)某指標(biāo)時(shí)的兩個(gè)對(duì)數(shù)似然值偏差越大,則該指標(biāo)對(duì)區(qū)分違約與非違約狀態(tài)的貢獻(xiàn)越大,該指標(biāo)越易保留的思路對(duì)指標(biāo)進(jìn)行遴選,保證遴選出的指標(biāo)都對(duì)違約狀態(tài)具有顯著的區(qū)分能力,彌補(bǔ)現(xiàn)有研究不以能否區(qū)分違約狀態(tài)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行篩選的不足。二是通過(guò)計(jì)算同一準(zhǔn)則層內(nèi)任意兩個(gè)指標(biāo)的相關(guān)系數(shù),確定這兩個(gè)指標(biāo)反映信息的重復(fù)程度,在相關(guān)系數(shù)大于某一閾值的兩個(gè)指標(biāo)中,刪除χ2統(tǒng)計(jì)量小、即對(duì)違約狀態(tài)區(qū)分程度小的指標(biāo),既避免指標(biāo)體系的信息冗余、又避免誤刪對(duì)違約狀態(tài)判別能力強(qiáng)指標(biāo)。改變現(xiàn)有研究在相關(guān)系數(shù)大的指標(biāo)中人為主觀刪除一個(gè)的弊端。三是通過(guò)提取中國(guó)某區(qū)域性商業(yè)銀行分布在全國(guó)28個(gè)城市分支行的貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證,建立了由資產(chǎn)負(fù)債率、成本利潤(rùn)率、近三年企業(yè)授信情況等26個(gè)指標(biāo)構(gòu)成的適用于工業(yè)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。四是通過(guò)對(duì)工業(yè)小企業(yè)進(jìn)行債信評(píng)級(jí),不僅得到每個(gè)小企業(yè)的信用等級(jí),還得到每個(gè)貸款小企業(yè)對(duì)應(yīng)的違約損失率,改變現(xiàn)有的信用評(píng)級(jí)研究?jī)H僅計(jì)算貸款客戶(hù)的信用得分和進(jìn)行評(píng)分排序的不足。
[Abstract]:Credit rating is the assessment of the possibility of a debt repayment or default loss rate. Because of small industrial enterprises in the loan risk is high, the small amount of false financial data, etc., so that commercial banks can not be accurately for small industrial enterprises in the credit risk evaluation. Therefore, constructing a reasonable credit rating system to become the problem to be solved. This paper is a structure of a between the index and the default logic regression equation, the log likelihood of the log likelihood model compared with only zero constant values of the complete model and contains only a single index value of the structure of X ~2 statistics, if there is no two, a log likelihood the index value of the deviation is greater, the index to distinguish between default and non default state contribution to the greater the index is easy to retain ideas for index selection, ensure the selection of the indicators are the default state Distinguish ability is significant, make up the existing research on default could distinguish screening for less than two. The correlation coefficient index is calculated with a standard layer of any of the two indicators, determine the degree of repetition of these two indicators to reflect the information of the correlation coefficient is greater than two indicators in a certain threshold, delete x 2 Statistics small, to distinguish the degree of default of small targets, both to avoid the redundant information of the index system, and to avoid default discriminant ability deleted index. To change the existing research on index related coefficient of the subjective shortcomings. Three a delete is empirically by extracting a regional business loan data China the bank located in the country's 28 City branch, established by the asset liability ratio, cost profit rate, which is nearly three years of business credit 26 indicators such as the credit risk in small industrial enterprises The evaluation index system. Four is the credit rating of small industrial enterprises, not only by every small business credit rating, but also get each corresponding to the small business loan default loss rate change, lack of research on credit rating of existing only calculate the loan customer credit scoring and ranking for a score.

【作者單位】： 大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171031，，71471027) 國(guó)家社科基金資助項(xiàng)目(16BTJ017) 遼寧省社科規(guī)劃基金資助項(xiàng)目(L16BJY016) 教育部科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目(2011-10) 大連銀行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)與貸款定價(jià)項(xiàng)目(2012-01) 遼寧經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)課題(2015lslktzdian-05)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F425
【正文快照】： 1引言 債信評(píng)級(jí)不僅是對(duì)某一筆貸款進(jìn)行評(píng)級(jí),同時(shí)確定該筆貸款對(duì)應(yīng)的違約損失率。如何控制眾多工業(yè)小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題之一。 小企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演重要的角色。目前中國(guó)中小企業(yè)總數(shù)已經(jīng)達(dá)到全國(guó)企業(yè)數(shù)量的99.9%,創(chuàng)造的產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)值相當(dāng)于GDP的6

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本文編號(hào)：1439084