本文關(guān)鍵詞：基于RAROC的貸款保險(xiǎn)定價(jià)研究　出處：《管理評(píng)論》2017年01期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：為風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)配置經(jīng)濟(jì)資本并設(shè)定RAROC目標(biāo),是商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向。以RAROC為橋梁,構(gòu)建起的貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型,能夠?yàn)橘J款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)測(cè)算出更加符合現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理要求的價(jià)格區(qū)間與價(jià)格基準(zhǔn),彌補(bǔ)了相關(guān)定價(jià)模型和方法的某些不足,提升了貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型的可操作性,對(duì)拓展信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移定價(jià)問(wèn)題的研究思路具有積極意義。研究建議RAROC應(yīng)成為制定貸款保險(xiǎn)價(jià)格或其他信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移價(jià)格時(shí)需要考慮的重要指標(biāo)之一。
[Abstract]:It is the development direction of risk management for commercial banks and insurance companies to allocate economic capital and set up RAROC target for risk business. Taking RAROC as the bridge, the pricing model of loan insurance is constructed. It can calculate the price range and price benchmark more in line with the modern risk management requirements for the loan insurance business, make up for some shortcomings of the relevant pricing models and methods, and improve the operability of the loan insurance pricing model. The study suggests that RAROC should be one of the important indexes to be considered in formulating loan insurance price or other credit risk transfer price.
【作者單位】： 電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;四川師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;西南民族大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(71531003) 國(guó)家社科基金項(xiàng)目(15XZZ011);國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目(12CGL020)
【分類號(hào)】：F832.4;F842.6
【正文快照】： 引言 據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù),截止2014年三季度末,我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額已達(dá)7669億元,連續(xù)十二個(gè)季度上升;加之經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩、存貸款利率市場(chǎng)化步伐的加快、民間借貸盛行等綜合作用,信貸風(fēng)險(xiǎn)已呈現(xiàn)出持續(xù)高漲的態(tài)勢(shì)。 為保護(hù)金融機(jī)構(gòu)安全性和存款者利益,我國(guó)商業(yè)銀

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本文編號(hào)：1436442