本文關(guān)鍵詞：基于蒙特卡羅的消費投資決策模型研究

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【摘要】：將消費和投資放在一個跨期最優(yōu)化框架下,提出了基于蒙特卡羅風險評估的消費投資決策模型。首先,建立個體效用函數(shù)、勞動收入、跨期預(yù)算約束、投資機會及市場摩擦因素之間的數(shù)學表達式。然后,考慮勞動收入風險、投資收益風險,建立消費投資組合動態(tài)優(yōu)化模型。最后,通過一個實例闡明所提出模型能更加有效地刻畫實際市場中的消費投資情況,證明所設(shè)計算法的有效性。
【作者單位】： 湖南外貿(mào)職業(yè)學院工商管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 消費投資決策 摩擦因素 蒙特卡羅 風險評估
【基金】：湖南省哲學社會科學規(guī)劃基金辦公室(13YBB158) 湖南省教育科學“十二五”規(guī)劃課題(XJK014BZY021)
【分類號】：F224
【正文快照】： 消費投資選擇系投資者在金融領(lǐng)域選擇特定的資產(chǎn)開展投資,從而提升投資者的實際資產(chǎn)數(shù)額,同時利用對于此類財富的消費行為來提升自身的資產(chǎn)總額。基于離散時間的投資消費決策分別是Samuelso(1969)與Fama(1970)最早進行研究的。Merton[1]針對連續(xù)時間下的投資決策問題進行了研

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 邱曉華;通過調(diào)控消費投資結(jié)構(gòu)啟動經(jīng)濟[J];領(lǐng)導(dǎo)決策信息;2002年04期

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2 本報記者 譚麗莎;內(nèi)需主要驅(qū)動力應(yīng)是民間消費投資[N];中華工商時報;2008年

3 本報記者 沈強;宏觀調(diào)控“有扶有控” 消費投資“各司其職”[N];中國經(jīng)濟導(dǎo)報;2011年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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本文編號：926510