發(fā)布時間：2016-08-10 10:14

  本文關(guān)鍵詞：我國利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系的實證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《吉林大學(xué)》 2010年

我國利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系的實證研究

孫皓  

【摘要】： 利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系是當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)研究的前沿領(lǐng)域之一。本文對我國利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)之間的影響關(guān)系進(jìn)行實證研究。論文依據(jù)利率、利率期限結(jié)構(gòu)的相關(guān)理論,應(yīng)用理論模型分析利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策、財政政策以及經(jīng)濟(jì)周期波動等宏觀經(jīng)濟(jì)要素之間的關(guān)系。在此基礎(chǔ)上,應(yīng)用各種線性與非線性計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)的影響關(guān)系進(jìn)行檢驗與分析。論文的主要研究內(nèi)容包括:首先,對預(yù)期理論在我國利率期限結(jié)構(gòu)中的適用性進(jìn)行檢驗,在此基礎(chǔ)上分析了我國利率期限結(jié)構(gòu)的動態(tài)調(diào)整過程,以及利率期限結(jié)構(gòu)變動中的門限效應(yīng);其次,刻畫我國利率期限結(jié)構(gòu)的非線性變動特征,識別利率期限結(jié)構(gòu)變動的區(qū)制狀態(tài),并且通過選取適合的貨幣政策指示變量,檢驗利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策之間的關(guān)聯(lián)性;第三,檢驗我國財政政策與利率期限結(jié)構(gòu)之間的影響關(guān)系,模擬兩者之間的沖擊效應(yīng),并且從時變性與非對稱性的角度實證分析財政政策對利率期限結(jié)構(gòu)的影響特征;第四,分析并且檢驗我國利差變量對經(jīng)濟(jì)周期波動的先行性,選取合適的利差變量構(gòu)建經(jīng)濟(jì)周期波動的預(yù)測模型,并且通過對預(yù)測模型的樣本內(nèi)與樣本外預(yù)測效果的比較,對不同模型的預(yù)測效果進(jìn)行分析與評價;第五,設(shè)定與估計總需求、總供給和貨幣政策與利率期限結(jié)構(gòu)之間的宏觀—金融模型,基于模型分析宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢與短期利率調(diào)整之間的相關(guān)性,模擬宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊對利率期限結(jié)構(gòu)的沖擊效應(yīng),并且將不同期限利率的預(yù)期成分與風(fēng)險溢價成分進(jìn)行分解。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F822.0;F123
【目錄】：

內(nèi)容提要4-7

前言7-9

第1章 利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系的研究綜述9-25

1.1 利率在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中的作用9-15

1.2 利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性15-20

1.3 宏觀—金融模型及其應(yīng)用20-24

1.4 本章小結(jié)24-25

第2章 利率期限結(jié)構(gòu)的基本理論與模型25-38

2.1 利率期限結(jié)構(gòu)的基本理論25-27

2.2 利率期限結(jié)構(gòu)模型27-34

2.3 我國利率期限結(jié)構(gòu)的研究實踐34-36

2.4 本章小結(jié)36-38

第3章 利率期限結(jié)構(gòu)的變動分析38-47

3.1 利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期理論檢驗38-41

3.2 利率期限結(jié)構(gòu)的動態(tài)調(diào)整41-43

3.3 利率期限結(jié)構(gòu)變動的門限效應(yīng)43-46

3.4 本章小結(jié)46-47

第4章 利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策47-61

4.1 利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策的相互影響47-49

4.2 利率期限結(jié)構(gòu)變動區(qū)制的劃分49-56

4.3 利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策的關(guān)聯(lián)性檢驗56-60

4.4 本章小結(jié)60-61

第5章 利率期限結(jié)構(gòu)與財政政策61-72

5.1 財政政策對利率期限結(jié)構(gòu)的影響分析61-62

5.2 財政政策與利率期限結(jié)構(gòu)的影響關(guān)系檢驗62-67

5.3 財政政策對利率期限結(jié)構(gòu)影響的時變性與非對稱性67-70

5.4 本章小結(jié)70-72

第6章 利率期限結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)周期波動72-87

6.1 利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢72-75

6.2 利差指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)周期波動先行性75-77

6.3 經(jīng)濟(jì)周期波動的預(yù)測模型及實證檢驗77-86

6.4 本章小結(jié)86-87

第7章 宏觀經(jīng)濟(jì)對利率期限結(jié)構(gòu)的影響87-106

7.1 宏觀—金融模型的基本原理87-91

7.2 宏觀—金融模型的設(shè)定與估計91-98

7.3 宏觀經(jīng)濟(jì)對利率期限結(jié)構(gòu)的影響分析98-104

7.4 本章小結(jié)104-106

結(jié)論106-108

參考文獻(xiàn)108-115

攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及其它科研成果115-117

致謝117-118

論文摘要118-121

ABSTRACT121-124

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本文編號：90506