本文關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品期貨統(tǒng)計(jì)套利研究

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【摘要】：通過對農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格進(jìn)行時(shí)間序列研究,建立農(nóng)產(chǎn)品期貨套利模型.論文以大豆和豆粕期貨為例,在短期,確定兩種農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格之間具有平穩(wěn)性,進(jìn)而建立誤差分析模型擬合兩者的相關(guān)關(guān)系.而在長期,建立以爆米花模型為基礎(chǔ)的指數(shù)平滑模型,通過貼現(xiàn)因子調(diào)整模型擬合,并且用CUSCORE函數(shù)來確定突變時(shí)機(jī)使得模型活性化,最終結(jié)合長短期模型實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)差套利.
【作者單位】： 東南大學(xué);南京師范大學(xué)附屬中學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 統(tǒng)計(jì)套利 協(xié)整 指數(shù)平滑法 CUSCORE函數(shù)
【分類號】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 0引言通過對歷史數(shù)據(jù)的分析結(jié)合對數(shù)據(jù)波動的解釋,來構(gòu)建合理的數(shù)學(xué)模型對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)套利的研究.為了避免研究過于抽象,文中以大豆和豆粕這一對具有代表性的農(nóng)產(chǎn)品期貨品種進(jìn)行實(shí)證分析.由于做空機(jī)制的完善,國內(nèi)期貨的統(tǒng)計(jì)套利可以從理論走向?qū)嵺`,面對巨大的機(jī)遇,如何有效

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