本文關(guān)鍵詞：基于DSGE-VAR方法預(yù)測中國宏觀經(jīng)濟(jì)

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【摘要】：基于DSGE-VAR方法對中國主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測,并將其與古典VAR和貝葉斯VAR預(yù)測以及主觀性預(yù)測加以對比。由RMSE指標(biāo)可以發(fā)現(xiàn)DSGE-VAR在樣本外預(yù)測方面有較強(qiáng)的競爭力。在短期預(yù)測方面,DSGE-VAR不輸于主觀判斷性的專家預(yù)測,總體優(yōu)于DSGE模型;在中長期預(yù)測方面,DSGE-VAR模型與DSGE和VAR模型不相上下。
【作者單位】： 中國人民銀行周口市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： DSGE-VAR 宏觀預(yù)測 貝葉斯方法
【分類號】：F224;F124
【正文快照】： 一、前言宏觀經(jīng)濟(jì)研究的一個重要任務(wù)是對未來的經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測,以作為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)政策的參考。因此,各國中央銀行都耗費(fèi)大量資源用于宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測。近年來,隨著理論模型的發(fā)展和計(jì)量技術(shù)的進(jìn)步,DSGE模型在經(jīng)濟(jì)預(yù)測中得到越來越廣泛的應(yīng)用。與傳統(tǒng)的預(yù)測工具(例如VAR模型)相比,

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本文編號：735917