發(fā)布時(shí)間：2017-08-13 21:27

  本文關(guān)鍵詞：兩類單位根過(guò)程的極限理論

  更多相關(guān)文章： 向量自回歸 Wald檢驗(yàn) 近爆炸根

【摘要】：單位根檢驗(yàn)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域占據(jù)著重要的地位,自White(1958)以及DickeyFuller(1979,1981)推導(dǎo)出單位根過(guò)程的極限理論后,單位根相關(guān)過(guò)程的漸近分布性質(zhì)逐漸發(fā)展成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題之一.本文研究了兩類單位根模型,一類是在PhillipsLee(2012)研究的基礎(chǔ)上,構(gòu)造了一個(gè)非平穩(wěn)的向量自回歸模型Yt=RnYt-1+μt,t=1,2,...,n,c為任意有限常數(shù),b0時(shí),PhillipsLee研究了參數(shù)估計(jì)量的極限理論,本文中,我們令而θn與PhillipsLee研究的情況保持一致,此時(shí)比ρn=1+c/n趨近于1的速度更快,在這種情況下我們來(lái)討論RRn的最小二乘回歸估計(jì)量Rn的漸近分布.研究混合模型的漸近性質(zhì),為單位根的檢驗(yàn)提供了理論依據(jù).為了區(qū)分ρn風(fēng)所導(dǎo)致的近單位根和由θn所引起的近爆炸性,我們采用Wald統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)來(lái)區(qū)分ρn和θn.另一類單位根模型是在Anderson(1959)研究的基礎(chǔ)上,討論模型xt=αxt-1+μt,t= 1…,n的參數(shù)估計(jì)量的極限理論,其中α1,.{ut,t≥1]是獨(dú)立同分布的連續(xù)型隨機(jī)變量,且E(ut)=μ,V(μt)=σ2.Anderson只將α視為未知參數(shù),使用矩母函數(shù)的方法證明了α的估計(jì)量是α的一致估計(jì).本文中,我們將α和μ均視為未知參數(shù),采用不同于Anderson的方法證明了α、μ的估計(jì)量是α、μ的一致估計(jì),并且給出了估計(jì)量的極限分布.
【關(guān)鍵詞】：向量自回歸 Wald檢驗(yàn) 近爆炸根
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 引言7-9
• 第二章 混合單位根模型的漸近理論9-25
• §2.1 模型及主要結(jié)果9-10
• §2.2 幾個(gè)輔助引理10-20
• §2.3 定理2.1的證明20-21
• §2.4 關(guān)于近單位根的Wald統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)21-25
• 第三章 爆炸情況下序列相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)及其漸近分布25-35
• §3.1 模型及主要結(jié)果25-26
• §3.2 一些引理的證明26-32
• §3.3 定理的證明32-35
• 后記35-36
• 參考文獻(xiàn)36-39
• 致謝39

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 付松林;;極限理論在數(shù)學(xué)分析中的作用及應(yīng)用探究[J];北方經(jīng)貿(mào);2013年02期

2 喬節(jié)增;用路徑法確定二元函數(shù)極限不存在的幾種方法[J];高等財(cái)經(jīng)教育研究.內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2002年Z2期

3 趙曙明;企業(yè)管理組織的極限理論研究[J];南京大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué).人文科學(xué).社會(huì)科學(xué)版);1997年01期

4 周t熈，

本文編號(hào)：668957