本文關(guān)鍵詞：STAR模型中的遞歸退勢單位根檢驗研究

  更多相關(guān)文章： STAR模型 遞歸退勢 單位根檢驗 有限樣本性質(zhì)

【摘要】：在STAR模型框架下,考慮時間序列具有線性確定性趨勢成分,本文建立了一個遞歸退勢單位根檢驗統(tǒng)計量,推導(dǎo)了其漸近分布;并在考慮初始條件情形下,對遞歸退勢、OLS和GLS退勢單位根檢驗統(tǒng)計量的有限樣本性質(zhì)進行了比較研究。若忽略初始條件的影響,GLS退勢和遞歸退勢單位根檢驗統(tǒng)計量的檢驗勢都顯著高于OLS退勢。隨著初始條件的增大,GLS退勢單位根檢驗統(tǒng)計量的檢驗勢下降得比較厲害,遞歸退勢單位根檢驗統(tǒng)計量的檢驗勢較為穩(wěn)定,且在樣本量較大時更具優(yōu)勢。
【作者單位】： 暨南大學(xué)統(tǒng)計學(xué)博士后科研流動站;江西財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;江西財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計研究中心;
【關(guān)鍵詞】： STAR模型 遞歸退勢 單位根檢驗 有限樣本性質(zhì)
【基金】：中國博士后科學(xué)基金項目“非線性STAR模型框架下的單位根檢驗方法研究”(2014M562245) 國家社會科學(xué)基金重點項目“技術(shù)進步偏向及其效應(yīng)的統(tǒng)計測算與計量經(jīng)濟分析”(13ATJ001)的階段性成果
【分類號】：F224
【正文快照】： 一、引言在數(shù)據(jù)生成過程(DGP)為非線性平穩(wěn)過程情形下,DF等傳統(tǒng)單位根檢驗統(tǒng)計量的檢驗勢(power)比較低,導(dǎo)致檢驗結(jié)果過多地接受了存在單位根的原假設(shè),由此得出的檢驗結(jié)論可能并不可靠。近十多年來,許多學(xué)者關(guān)注到了這一問題,并對非線性模型框架下的單位根檢驗問題進行了探討

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 丹馬;具有階段性趨勢序列的單位根檢驗[J];統(tǒng)計教育;2005年02期

2 王敏;樊星;;退勢單位根檢驗的應(yīng)用[J];遼寧大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2008年04期

3 劉漢中;;門限自回歸下的單位根檢驗可靠性研究[J];統(tǒng)計研究;2010年02期

4 萬欣;王志瑞;;多種單位根檢驗原理[J];西安文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2012年01期

5 房林;鄒衛(wèi)星;;多種單位根檢驗法的比較研究[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2007年01期

6 靳庭良;;單位根檢驗原假設(shè)的設(shè)定策略[J];統(tǒng)計與決策;2007年06期

7 楊繼生;王少平;艾春榮;;工具變量法綜列單位根檢驗的有偏性及其修正[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2006年02期

8 朱紅增;童恒慶;;基于蒙特卡羅分布式算法的單位根檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2007年21期

9 白仲林;趙嫣;;檢驗式設(shè)定錯誤對時間序列單位根檢驗小樣本性質(zhì)的影響[J];統(tǒng)計與信息論壇;2008年04期

10 胡琨;王麗麗;趙衛(wèi)亞;;多種單位根檢驗方法的比較——以稅收時間序列為例[J];統(tǒng)計與決策;2009年15期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 余壯雄;;近似因子模型的Panel單位根檢驗[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學(xué)（第9卷）[C];2008年

2 劉雪燕;張曉峒;;非線性LSTAR模型中的單位根檢驗[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學(xué)（第10卷）[C];2009年

3 于洋;劉岸秀;;生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進北京市經(jīng)濟增長的實證研究[A];2012管理創(chuàng)新、智能科技與經(jīng)濟發(fā)展研討會論文集[C];2012年

4 江海峰;陶長琪;;單位根檢驗中的Wald檢驗量研究:Bootstrap法VS臨界值法[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學(xué)（第13卷）[C];2012年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 海證期貨 暢會玨 宋福鐵 劉瀟;從股市與期市資金的流動性看我國期貨市場的發(fā)展前景[N];期貨日報;2009年

2 南華期貨 羅旭峰;期市服務(wù)國民經(jīng)濟能力穩(wěn)步提升[N];期貨日報;2011年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 劉田;非線性趨勢單位根檢驗研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2009年

2 左秀霞;單位根檢驗的理論及應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2012年

3 張華節(jié);初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗的影響研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2014年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 丁鳳;結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗及其在時間序列分析中的應(yīng)用[D];合肥工業(yè)大學(xué);2015年

2 陳雙金;時間序列單位根檢驗方法比較[D];電子科技大學(xué);2013年

3 霍建新;時間序列的隨機系數(shù)單位根檢驗及其應(yīng)用[D];天津財經(jīng)大學(xué);2011年

4 張自武;平行數(shù)據(jù)的單位根檢驗及其模型應(yīng)用—城鎮(zhèn)居民收入和消費的實證分析[D];新疆大學(xué);2007年

5 李鯤鵬;我國區(qū)域經(jīng)濟的收斂性[D];華中師范大學(xué);2007年

6 袁麗娜;中國宏觀經(jīng)濟總量波動趨勢檢驗[D];山東大學(xué);2008年

7 殷銳;面板數(shù)據(jù)單位根檢驗小樣本性質(zhì)及面板協(xié)整理論研究[D];天津大學(xué);2007年

8 李濤;區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗和蒙特卡洛模擬[D];新疆大學(xué);2007年

9 王琨;中國宏觀經(jīng)濟和金融總量的非線性研究[D];東北師范大學(xué);2010年

10 張靜;對初始值生成過程穩(wěn)健的篩選自舉單位根檢驗[D];天津財經(jīng)大學(xué);2012年

，

本文編號：613262