2010年4月16日,我國(guó)金融期貨交易所正式推出了以滬深300股票指數(shù)作為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化股指期貨合約。股指期貨的推出使得我國(guó)股票投資者有了抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具,也為我國(guó)股票市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展、走向成熟奠定了很好的基礎(chǔ)。目前國(guó)內(nèi)尚缺少針對(duì)滬深300股指期貨推出后對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)性、流動(dòng)性和市場(chǎng)效率影響的系統(tǒng)性研究,因此滬深300股指期貨的推出對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)影響這一課題具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。本文對(duì)滬深300股指期貨推出后對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的波動(dòng)影響、流動(dòng)影響以及利用滬深300股指期貨進(jìn)行套期保值進(jìn)行實(shí)證研究,討論股指期貨推出前后市場(chǎng)效率的變化,為投資者、政策制定者和市場(chǎng)監(jiān)管者進(jìn)一步了解市場(chǎng)機(jī)制、制定相關(guān)政策和市場(chǎng)監(jiān)管提供了一定的建議。 本文分為六章,第一章主要介紹研究背景和意義、文獻(xiàn)綜述、研究方法和創(chuàng)新點(diǎn)等；第二章主要介紹股指期貨相關(guān)實(shí)務(wù)和理論,包括股指期貨的定義、特點(diǎn)、國(guó)內(nèi)外股指期貨的對(duì)比以及滬深300股票指數(shù)的編制等；第三章研究滬深300股指期貨的推出對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)性的影響；第四章研究滬深300股指期貨的推出對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)流動(dòng)性的影響；第五部分研究如何利用滬深300股指期貨進(jìn)行套期保...

【文章頁(yè)數(shù)】：142 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景和意義
    第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀和綜述
    第三節(jié) 研究思路和結(jié)構(gòu)安排
    第四節(jié) 研究方法和可能的創(chuàng)新
第二章 股指期貨理論與實(shí)務(wù)
    第一節(jié) 股指期貨的產(chǎn)生和發(fā)展歷程
    第二節(jié) 股指期貨的特點(diǎn)、功能和風(fēng)險(xiǎn)
    第三節(jié) 股指期貨市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)外對(duì)比
    第四節(jié) 我國(guó)滬深300股票指數(shù)的編制
第三章 滬深300股指期貨對(duì)股指波動(dòng)影響分析
    第一節(jié) 引言
    第二節(jié) 股指期貨對(duì)股票指數(shù)波動(dòng)影響理論
    第三節(jié) 股指期貨對(duì)股票指數(shù)波動(dòng)研究方法
    第四節(jié) 股指期貨對(duì)股票指數(shù)波動(dòng)實(shí)證分析
    第五節(jié) 小結(jié)
第四章 滬深300股指期貨對(duì)股市流動(dòng)性影響分析
    第一節(jié) 引言
    第二節(jié) 股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)流動(dòng)性影響理論
    第三節(jié) 流動(dòng)性新指標(biāo)的建立
    第四節(jié) 股指期貨對(duì)股指流動(dòng)性影響的實(shí)證研究
    第五節(jié) 小結(jié)
第五章 滬深300股指期貨套期保值研究
    第一節(jié) 股指期貨套期保值概述
    第二節(jié) 股指期貨套期保值理論方法
    第三節(jié) 股指期貨套期保值實(shí)證方法綜述
    第四節(jié) 股指期貨套期保值實(shí)證分析
    第五節(jié) 小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
    第一節(jié) 全文總結(jié)
    第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：4020584