近年來,隨著計算機技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展,金融領(lǐng)域的創(chuàng)新層出不窮。程序化交易作為一項金融創(chuàng)新成果,在國外交易市場上己經(jīng)逐步取代了人工交易成為主要的交易方式之一。我國程序化交易發(fā)展起步較晚,但是也得到越來越多投資者的認(rèn)可。在國內(nèi)外學(xué)者對程序化交易的研究中,設(shè)計交易策略是一個研究重點。交易策略是反映投資者交易理念的公式和代碼,投資者通過交易策略來完成交易。目前我國交易策略的應(yīng)用主要集中在機構(gòu)投資者,個人投資者難以使用復(fù)雜的交易策略。因此,通過分析程序化交易進而構(gòu)建交易策略,對指導(dǎo)投資者交易具有重要的理論和實際意義。文章旨在設(shè)計程序化交易策略,并運用于股指期貨市場。第一部分首先介紹了本文研究的背景和意義以及國內(nèi)外相關(guān)研究文獻,然后闡述了文章的內(nèi)容、研究方法和創(chuàng)新之處。第二部分對滬深300股指期貨進行介紹,并介紹了程序化交易、交易策略的設(shè)計等相關(guān)內(nèi)容。第三部分詳細(xì)分析了程序化交易常用的模型及其應(yīng)用方法。第四部分設(shè)計了基于MACD指標(biāo)和KDJ指標(biāo)的程序化交易策略,并對不同K線周期的數(shù)據(jù)進行比較分析。第五部分對交易策略的績效圖進行分析,并對交易策略進行設(shè)計和優(yōu)化。根據(jù)對程序化交易策略的設(shè)計及優(yōu)化過程...

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究的背景及意義
        1.1.1 研究的背景
        1.1.2 研究的意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國外研究綜述
        1.2.2 國內(nèi)研究綜述
    1.3 本文的研究內(nèi)容及方法
    1.4 本文創(chuàng)新點
第2章 股指期貨程序化交易概述
    2.1 滬深300 股指期貨介紹
    2.2 程序化交易的內(nèi)涵
        2.2.1 程序化交易發(fā)展歷程
        2.2.2 程序化交易的優(yōu)勢
        2.2.3 程序化交易與量化交易的區(qū)別
    2.3 程序化交易國內(nèi)外應(yīng)用現(xiàn)狀
        2.3.1 國外應(yīng)用現(xiàn)狀
        2.3.2 國內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)狀
    2.4 程序化交易策略設(shè)計概述
        2.4.1 交易策略的設(shè)計流程
        2.4.2 交易策略的量化及評估指標(biāo)
        2.4.3 交易策略設(shè)計需要注意的問題
第3章 程序化交易策略模型選擇
    3.1 技術(shù)指標(biāo)類模型
        3.1.1 均線交易模型
        3.1.2 布林通道模型
        3.1.3 震蕩類模型
    3.2 統(tǒng)計類模型
        3.2.1 ARIMA模型
        3.2.2 馬爾科夫鏈預(yù)測模型
第4章 程序化交易策略設(shè)計
    4.1 基于MACD指標(biāo)的程序化交易策略設(shè)計
        4.1.1 交易策略代碼
        4.1.2 交易策略回測檢驗
    4.2 基于KDJ指標(biāo)的程序化交易策略設(shè)計
        4.2.1 交易策略代碼
        4.2.2 交易策略回測檢驗
    4.3 交易策略設(shè)計中K線周期的選擇
第5章 程序化交易策略的績效分析及優(yōu)化
    5.1 交易策略績效圖分析
        5.1.1 基于MACD指標(biāo)的交易策略績效圖分析
        5.1.2 基于KDJ指標(biāo)的交易策略績效圖分析
    5.2 交易策略的優(yōu)化
        5.2.1 基于MACD與 KDJ指標(biāo)結(jié)合的交易策略代碼
        5.2.2 交易策略回測檢驗
        5.2.3 對樣本數(shù)據(jù)優(yōu)化
    5.3 交易策略的外推檢驗
        5.3.1 外推檢驗回測分析
        5.3.2 外推檢驗績效圖分析
第6章 結(jié)論
參考文獻
在學(xué)研究成果
致謝



本文編號：3786909