在現(xiàn)實市場中利率不是確定的常數(shù),為了讓資產(chǎn)價格模型更趨近于現(xiàn)實,在假設(shè)利率是關(guān)于時間函數(shù)的情況下,推導(dǎo)出商期權(quán)的定價公式.證明時所用的方法分為兩種,分別為Girsanov定理和Esscher變換. 

【文章來源】：數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識. 2020,50(12)北大核心

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3609251