發(fā)布時(shí)間：2021-11-18 11:38

　　隨著信用經(jīng)濟(jì)的普及和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的發(fā)展,我國(guó)的金融保險(xiǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展。與此同時(shí),信用風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式日益復(fù)雜,危險(xiǎn)性也逐步擴(kuò)大,保險(xiǎn)公司在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面面臨著巨大的挑戰(zhàn)。保險(xiǎn)行業(yè)能否有效度量和管理保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn),不僅影響保險(xiǎn)公司自身的風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管,而且影響整個(gè)金融行業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行。從我國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和緊迫性。隨著保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的逐步深入,傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和技術(shù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)當(dāng)今保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)生的新情況和新問(wèn)題,更不能滿足保險(xiǎn)公司對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)量化和有效管理的需要,這也強(qiáng)烈要求我們對(duì)保險(xiǎn)公司的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理進(jìn)行深入研究和分析。鑒于此,本文在系統(tǒng)地梳理國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,借鑒國(guó)內(nèi)外相關(guān)成熟的理論和成功的實(shí)踐運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),運(yùn)用定性與定量分析相結(jié)合等方法,圍繞我國(guó)保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)研究這一主題,展開了一系列理論分析和實(shí)證研究。本文在對(duì)國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)度量理論的研究進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上,對(duì)國(guó)外主要信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了評(píng)述,發(fā)現(xiàn)較之其他模型而言,KMV模型結(jié)合了現(xiàn)代公司理財(cái)和期權(quán)理論,基本思路清晰,數(shù)據(jù)... 

【文章來(lái)源】：中國(guó)海洋大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：95 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
0 前言
    0.1 研究背景及意義
        0.1.1 選題背景
        0.1.2 研究意義
    0.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        0.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        0.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
        0.2.3 研究綜述評(píng)價(jià)
    0.3 論文的研究思路、研究方法與技術(shù)路線圖
        0.3.1 研究思路
        0.3.2 研究方法
        0.3.3 技術(shù)路線圖
    0.4 論文創(chuàng)新點(diǎn)
1 保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量的理論基礎(chǔ)
    1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)研究概述
        1.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念界定
        1.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的典型特征
        1.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)度量發(fā)展的原因
    1.2 我國(guó)保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)分析
        1.2.1 保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)的界定
        1.2.2 保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)成因分析
        1.2.3 保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)的特殊性
2 現(xiàn)有信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的比較和適用性分析
    2.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
        2.1.1 專家分析方法
        2.1.2 信用評(píng)級(jí)方法
        2.1.3. 多元判別分析法
        2.1.4. 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析系統(tǒng)
    2.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
        2.2.1 CreditMetrics
        2.2.2 KMV模型
        2.2.3 Credit Risk Plus Model
        2.2.4 Credit Portfolio View
    2.3 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型適用性分析
        2.3.1 模型對(duì)比分析
        2.3.2 適用性分析
3 KMV模型及其參數(shù)修正
    3.1 KMV模型
        3.1.1 KMV模型基本假設(shè)
        3.1.2 KMV模型計(jì)算過(guò)程
    3.2 傳統(tǒng)KMV模型不足
        3.2.1 股權(quán)價(jià)值的計(jì)算
        3.2.2 違約點(diǎn)的選取
        3.2.3 違約距離與違約概率的對(duì)應(yīng)關(guān)系
    3.3 KMV模型的參數(shù)修正
        3.3.1 公司股權(quán)價(jià)值E的修正
        3.3.2 違約點(diǎn)DPT的修正
        3.3.3 違約距離DD與違約概率EDF對(duì)應(yīng)關(guān)系的修正
4 修正KMV模型在保險(xiǎn)公司應(yīng)用的實(shí)證研究
    4.1 樣本和數(shù)據(jù)
        4.1.1 樣本選擇
        4.1.2 數(shù)據(jù)處理
    4.2 KMV模型的測(cè)算與結(jié)果
        4.2.1 KMV模型的測(cè)算過(guò)程
        4.2.2 KMV模型的運(yùn)算結(jié)果分析
    4.3 違約距離的綜合分析
        4.3.1 違約距離的敏感性分析
        4.3.2 違約距離的影響因素分析
        4.3.3 實(shí)證分析的結(jié)論總結(jié)
5 結(jié)論和展望
    5.1 信用風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)論
    5.2 本文的不足之處與進(jìn)一步的研究方向
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[4]我國(guó)制造業(yè)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)研究——基于KMV模型[J]. 萬(wàn)晏伶,楊俊.  技術(shù)經(jīng)濟(jì). 2011(05)
[5]基于KMV模型的中國(guó)短期融資券信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)研究[J]. 張寶,岳宗營(yíng).  證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào). 2011(03)
[6]改進(jìn)的KMV模型在我國(guó)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用[J]. 張能福,張佳.  預(yù)測(cè). 2010(05)
[7]KMV模型對(duì)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力研究[J]. 鐘長(zhǎng)洪.  中國(guó)市場(chǎng). 2010(26)
[8]保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信用評(píng)估體系的問(wèn)題及對(duì)策分析[J]. 江小震.  世界經(jīng)濟(jì)情況. 2010(04)
[9]基于違約距離的上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)研究——以制造業(yè)為例[J]. 劉玲,周子元.  湖北師范學(xué)院學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2010(02)
[10]KMV模型對(duì)我國(guó)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究[J]. 遲晨.  海南金融. 2010(02)

碩士論文
[1]基于KMV模型的我國(guó)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量[D]. 李春麗.吉林大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3502830