本文在保證保險公司不破產(chǎn)的情況下,分別從分紅服從Erlang（2）分布時和收益率服從MA（q）模型時對保險公司的最優(yōu)分紅策略和保險公司的投資組合進行了研究。首先在經(jīng)典的風(fēng)險模型中引入一個指數(shù),假設(shè)初始盈余和費用（或保費）受時間的影響。然后拓展到分紅,并在假設(shè)分紅過程服從Erlang（2）分布時,得出其對應(yīng)的積分微分方程組,通過求解該方程組,得出一個關(guān)于最優(yōu)策略的隱式表達式,運用數(shù)值模擬的辦法來分析最優(yōu)策略在不同因素影響下的變化。其次,將該分紅過程服從Erlang（2）分布的思想推廣到對偶分紅模型中。針對研發(fā)公司破產(chǎn)前的最優(yōu)分紅問題進行研究,分析了在帶擾動的對偶模型下,考慮分紅決策時間為Erlang（2）分布,收入為線性收入時的最優(yōu)周期障礙策略。另外,運用數(shù)值模擬畫出了最優(yōu)策略與模型中其他經(jīng)濟因素之間的圖,并描述了它們之間的變化關(guān)系,作出了相應(yīng)的經(jīng)濟學(xué)解釋。最后,研究了MA（q）收益率模型下的生存人壽保險組合及其風(fēng)險。當(dāng)收益率服從MA（q）過程時,結(jié)合相依死亡率的Copula模型,導(dǎo)出了在給定定價時間下預(yù)期損失隨機變量的現(xiàn)值分布函數(shù),運用GlueVaR風(fēng)險度量方法對預(yù)期損失進行風(fēng)險度量,... 

【文章來源】：安徽工程大學(xué)安徽省

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

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·2“=0.05，戶〔(0，50)，

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3435237