本文在保證保險(xiǎn)公司不破產(chǎn)的情況下,分別從分紅服從Erlang（2）分布時(shí)和收益率服從MA（q）模型時(shí)對(duì)保險(xiǎn)公司的最優(yōu)分紅策略和保險(xiǎn)公司的投資組合進(jìn)行了研究。首先在經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型中引入一個(gè)指數(shù),假設(shè)初始盈余和費(fèi)用（或保費(fèi)）受時(shí)間的影響。然后拓展到分紅,并在假設(shè)分紅過(guò)程服從Erlang（2）分布時(shí),得出其對(duì)應(yīng)的積分微分方程組,通過(guò)求解該方程組,得出一個(gè)關(guān)于最優(yōu)策略的隱式表達(dá)式,運(yùn)用數(shù)值模擬的辦法來(lái)分析最優(yōu)策略在不同因素影響下的變化。其次,將該分紅過(guò)程服從Erlang（2）分布的思想推廣到對(duì)偶分紅模型中。針對(duì)研發(fā)公司破產(chǎn)前的最優(yōu)分紅問(wèn)題進(jìn)行研究,分析了在帶擾動(dòng)的對(duì)偶模型下,考慮分紅決策時(shí)間為Erlang（2）分布,收入為線性收入時(shí)的最優(yōu)周期障礙策略。另外,運(yùn)用數(shù)值模擬畫出了最優(yōu)策略與模型中其他經(jīng)濟(jì)因素之間的圖,并描述了它們之間的變化關(guān)系,作出了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋。最后,研究了MA（q）收益率模型下的生存人壽保險(xiǎn)組合及其風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)收益率服從MA（q）過(guò)程時(shí),結(jié)合相依死亡率的Copula模型,導(dǎo)出了在給定定價(jià)時(shí)間下預(yù)期損失隨機(jī)變量的現(xiàn)值分布函數(shù),運(yùn)用GlueVaR風(fēng)險(xiǎn)度量方法對(duì)預(yù)期損失進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,... 

【文章來(lái)源】：安徽工程大學(xué)安徽省

【文章頁(yè)數(shù)】：62 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

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圖?３－５?ａ?＝?０？?０５，?ｐ?＝?１０，?圖?３－６?ａ?＝?０■?０５，?ｐ?＝?１０，??＝?＼，?＜ｊ?＝?＼，?Ｓ?ｅ?（０，?０．?４），?／?＝?０．?１?／ｕ?＝?＼，?ａ?－?＼，?Ｓ?＝?０．?１，?／?ｅ?（０，?０．?５）??圖３－１表示，當(dāng)其他５個(gè)參數(shù)不變時(shí)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率ａ由０．５開(kāi)始增長(zhǎng)到５的??過(guò)程中，最優(yōu)策略滬緩慢減小。即在一定范圍內(nèi)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的增長(zhǎng)會(huì)使紅利??２２??Ｉ??

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3435237