投資組合（Portfolio）決策研究的核心問題是研究如何把有限資金合理的分配到不同的資產(chǎn)中,以達(dá)到分散風(fēng)險并確保投資收益的目的。而證券投資規(guī)劃從本質(zhì)上來說,就是在不確定性的投資環(huán)境中,以現(xiàn)代投資組合理論為研究基礎(chǔ),通過建立模擬實際投資情況的數(shù)學(xué)規(guī)劃模型,在綜合平衡投資收益和投資風(fēng)險等相關(guān)因素的條件下,構(gòu)造出投資決策分析框架,求解出最優(yōu)投資決策的研究方法。Markowitz的均值-方差模型就是利用概率論的相關(guān)理論度量證券市場的不確定性,在投資組合理論的基本框架下,構(gòu)造出既定投資收益條件下,最小化投資風(fēng)險或者是既定投資風(fēng)險條件下,最大化投資收益的證券投資規(guī)劃模型。然而,證券市場中存在著兩種不確定性事件：隨機(jī)不確定性事件和模糊不確定性事件,這樣,證券投資規(guī)劃可以相應(yīng)的分為度量隨機(jī)不確定性事件的證券投資規(guī)劃模型和度量模糊不確定性事件的證券投資規(guī)劃模型。建立在概率論基礎(chǔ)上的均值-方差模型僅考慮了證券市場的隨機(jī)不確定性,卻忽視了模糊不確定性對證券選擇的影響,而證券市場中的不確定性事件更多的表現(xiàn)為模糊不確定性事件,模糊不確定性是證券市場固有的本質(zhì)特征,構(gòu)建模糊不確定性環(huán)境下的證券投資規(guī)劃模型更加符... 

【文章來源】：東北大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：157 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀與評述
        1.2.1 模糊證券投資規(guī)劃模型
        1.2.2 收益預(yù)測和模糊時間序列
        1.2.3 相關(guān)研究的評述
    1.3 研究內(nèi)容、方法和創(chuàng)新點
        1.3.1 研究的內(nèi)容
        1.3.2 研究的方法
        1.3.3 研究的創(chuàng)新點
    1.4 論文的邏輯結(jié)構(gòu)
第2章 基礎(chǔ)知識
    2.1 模糊理論
        2.1.1 模糊集
        2.1.2 分解定理
        2.1.3 擴(kuò)張定理
        2.1.4 模糊數(shù)
        2.1.5 模糊邏輯
    2.2 數(shù)學(xué)規(guī)劃
        2.2.1 線性規(guī)劃
        2.2.2 非線性規(guī)劃
        2.2.3 多目標(biāo)規(guī)劃
        2.2.4 動態(tài)規(guī)劃
    2.3 本章小結(jié)
第3章 風(fēng)險容差約束的模糊投資規(guī)劃研究
    3.1 研究背景
    3.2 梯形模糊數(shù)投資規(guī)劃
        3.2.1 投資收益率的預(yù)測
        3.2.2 模糊投資規(guī)劃的風(fēng)險
        3.2.3 模糊規(guī)劃的約束條件
        3.2.4 模糊投資組合模型
        3.2.5 模糊投資規(guī)劃的求解
    3.3 模糊規(guī)劃的實證檢驗分析
        3.3.1 梯形模糊數(shù)的構(gòu)造
        3.3.2 模糊投資規(guī)劃的實證求解
        3.3.3 模糊投資規(guī)劃的敏感度分析
        3.3.4 模糊投資規(guī)劃的容差前沿
        3.3.5 模糊環(huán)境與隨機(jī)環(huán)境的有效性前沿
        3.3.6 實證分析結(jié)論
    3.4 本章小結(jié)
第4章 二目標(biāo)梯形模糊數(shù)投資規(guī)劃研究
    4.1 研究背景
    4.2 二目標(biāo)梯形模糊數(shù)投資規(guī)劃
        4.2.1 模糊規(guī)劃的投資收益和投資風(fēng)險
        4.2.3 模糊規(guī)劃的約束條件
        4.2.4 二目標(biāo)模糊投資組合規(guī)劃
    4.3 模糊規(guī)劃的折衷求解
        4.3.1 模糊規(guī)劃的理想解
        4.3.2 模糊差異
        4.3.3 折衷規(guī)劃求解
    4.4 模糊規(guī)劃的實證檢驗分析
        4.4.1 模糊數(shù)的構(gòu)造
        4.4.2 上漲行情的實證檢驗
        4.4.3 下跌行情中的實證檢驗
        4.4.4 實證分析結(jié)論
    4.5 本章小結(jié)
第5章 二目標(biāo)區(qū)間數(shù)投資規(guī)劃研究
    5.1 研究背景
    5.2 二目標(biāo)區(qū)間數(shù)投資規(guī)劃
        5.2.1 投資收益的滿意度目標(biāo)
        5.2.2 投資風(fēng)險的滿意度目標(biāo)
        5.2.3 二目標(biāo)區(qū)間數(shù)投資規(guī)劃
    5.3 二目標(biāo)區(qū)間數(shù)投資規(guī)劃的折衷求解
        5.3.1 投資規(guī)劃的最優(yōu)解
        5.3.2 折衷規(guī)范的求解
    5.4 區(qū)間規(guī)劃的實證檢驗分析
        5.4.1 滑動隸屬參數(shù)α
        5.4.2 滑動優(yōu)化參數(shù)θ
        5.4.3 滑動投資比例上限k
        5.4.4 實證分析結(jié)論
    5.5 本章小結(jié)
第6章 模糊多期投資優(yōu)化研究
    6.1 研究背景
    6.2 模糊多期投資規(guī)劃
        6.2.1 模糊AR時間序列
        6.2.2 多期投資規(guī)劃的收益
        6.2.3 多期投資規(guī)劃的風(fēng)險
        6.2.4 多期模糊投資規(guī)劃
    6.3 含遺傳交叉因子的粒子群算法
    6.4 多期規(guī)劃的實證檢驗分析
        6.4.1 多期優(yōu)化結(jié)果
        6.4.2 實證分析結(jié)論
    6.5 本章小結(jié)
第7章 基于兩步模糊機(jī)會規(guī)劃的多期決策
    7.1 研究背景
    7.2 兩步模糊機(jī)會規(guī)劃的多期決策
        7.2.1 對稱三角形模糊數(shù)的AR模型
        7.2.2 多期投資規(guī)劃的收益
        7.2.3 多期投資規(guī)劃的風(fēng)險
        7.2.4 多期投資規(guī)劃的約束條件
        7.2.5 單期兩步模糊機(jī)會規(guī)劃
        7.2.6 多期模糊投資規(guī)劃
    7.3 多期規(guī)劃的實證檢驗分析
        7.3.1 含遺傳交叉因子的粒子群算法
        7.3.2 多期模型的實證檢驗樣本
        7.3.3 對稱三角形模糊數(shù)的構(gòu)造
        7.3.4 模糊系數(shù)的估計
        7.3.5 模糊投資規(guī)劃的清晰化
        7.3.6 模糊投資規(guī)劃的敏感度分析
        7.3.7 最優(yōu)投資決策
        7.3.8 實證分析結(jié)論
    7.4 本章小結(jié)
第8章 多期模糊層次資產(chǎn)配置決策研究
    8.1 研究背景
    8.2 模糊層次分析法
    8.3 模糊層次的構(gòu)建
        8.3.1 數(shù)據(jù)選擇和層次指標(biāo)
        8.3.2 模糊判斷矩陣
    8.4 模糊單期層次資產(chǎn)配置規(guī)劃
    8.5 模糊多期層次資產(chǎn)配置規(guī)劃
        8.5.1 模糊貝葉斯概率
        8.5.2 多期情景規(guī)劃
        8.5.3 實證分析結(jié)論
    8.6 本章小結(jié)
第9章 結(jié)論和展望
    9.1 研究結(jié)論
    9.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者在攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文
作者在攻讀博士學(xué)位期間科研及獲獎情況
作者簡介



本文編號：3367760