市場信息溢出效應(yīng)（Market Information Spillover Effects）是指市場的信息具有溢出效應(yīng)，從而影響相關(guān)市場價(jià)格。市場信息溢出效應(yīng)體現(xiàn)了虛擬經(jīng)濟(jì)之間、虛擬經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間、實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)系。而市場信息溢出效應(yīng)又受市場微觀結(jié)構(gòu)的影響。研究農(nóng)產(chǎn)品期貨市場微觀結(jié)構(gòu)和市場信息溢出效應(yīng)對于完善農(nóng)產(chǎn)品期貨市場相關(guān)制度，發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避功能，維護(hù)金融市場安全，爭取農(nóng)產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，具有重要理論和現(xiàn)實(shí)意義。本文在研究市場微觀結(jié)構(gòu)對信息溢出效應(yīng)的影響的基礎(chǔ)之上，研究了中國玉米期貨市場微觀結(jié)構(gòu)和中國玉米期貨市場與相關(guān)市場的信息溢出效應(yīng)，具體包括中國玉米期貨市場與美國玉米期貨市場信息溢出效應(yīng)，中國玉米期貨市場與中國玉米現(xiàn)貨市場信溢出效應(yīng)以及中國玉米期貨市場與美國玉米現(xiàn)貨市場信息溢出效應(yīng)。市場信息溢出效應(yīng)是市場特別是金融市場一個(gè)重要現(xiàn)象，反映了市場對信息處理和市場在價(jià)格形成過程中的效率。市場微觀結(jié)構(gòu)決定了市場的微觀結(jié)構(gòu)特征，市場微觀結(jié)構(gòu)特征又決定了市場信息溢出效應(yīng)，這是本文的基本觀點(diǎn)之一。本文首先從市場微觀結(jié)構(gòu)理論角度對市場信息溢出效應(yīng)進(jìn)行了研究，將市場信息分為公有信息和私有... 

【文章來源】：沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)遼寧省

【文章頁數(shù)】：158 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和意義
    1.3 文獻(xiàn)回顧與評述
        1.3.1 國外文獻(xiàn)回顧與評述
        1.3.2 國內(nèi)文獻(xiàn)回顧與評述
    1.4 研究目標(biāo)與研究內(nèi)容
        1.4.1 研究目標(biāo)
        1.4.2 研究內(nèi)容
    1.5 研究方法和技術(shù)路線
        1.5.1 研究方法
        1.5.2 技術(shù)路線
    1.6 研究特點(diǎn)和創(chuàng)新之處
        1.6.1 研究特點(diǎn)
        1.6.2 創(chuàng)新之處
第二章 市場信息溢出效應(yīng)的市場微觀結(jié)構(gòu)理論研究
    2.1 重要概念的界定
        2.1.1 期貨市場、農(nóng)產(chǎn)品期貨市場與玉米期貨市場
        2.1.2 溢出效應(yīng)與信息溢出效應(yīng)
        2.1.3 市場微觀結(jié)構(gòu)與市場微觀結(jié)構(gòu)理論
    2.2 市場信息影響農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格的方式與路徑
        2.2.1 公開信息影響農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格的方式與路徑
        2.2.2 私有信息影響農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格的方式與路徑
        2.2.3 含有市場信息的市場微觀結(jié)構(gòu)變量
    2.3 市場信息溢出效應(yīng)的市場微觀結(jié)構(gòu)影響因素
        2.3.1 市場相關(guān)程度
        2.3.2 市場的透明性
        2.3.3 市場的流動(dòng)性
        2.3.4 市場交易費(fèi)用
    2.4 市場信息溢出效應(yīng)的博弈分析
        2.4.1 市場信息溢出效應(yīng)博弈分析基本假設(shè)
        2.4.2 市場信息溢出效應(yīng)博弈分析模型變量設(shè)計(jì)
        2.4.3 市場信息溢出效應(yīng)的博弈分析模型構(gòu)建和博弈過程
        2.4.4 市場信息溢出效應(yīng)博弈分析結(jié)論
    2.5 本章小結(jié)
第三章 中國玉米期貨市場微觀結(jié)構(gòu)及對市場特征的影響研究
    3.1 中國玉米期貨市場交易制度及對市場特征的影響研究
        3.1.1 指令驅(qū)動(dòng)交易機(jī)制
        3.1.2 報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)交易機(jī)制
        3.1.3 指令與報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)交易機(jī)制比較
    3.2 中國玉米期貨市場信息披露制度及對市場特征的影響研究
        3.2.1 公開市場信息披露制度
        3.2.2 大戶報(bào)告制度
        3.2.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度
    3.3 中國玉米期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度及對市場特征的影響研究
        3.3.1 漲跌停板制度
        3.3.2 限倉制度
        3.3.3 強(qiáng)行平倉制度
        3.3.4 保證金制度
    3.4 本章小結(jié)
第四章 中美玉米期貨市場信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    4.1 數(shù)據(jù)收集與整理
    4.2 研究方法及技術(shù)路線
    4.3 中國玉米期貨價(jià)格與美國玉米期貨價(jià)格信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    4.4 中國玉米期貨絕對收益與美國玉米期貨絕對收益信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    4.5 中國玉米期貨收益率與美國玉米期貨收益率信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    4.6 本章小結(jié)
第五章 中國玉米期現(xiàn)貨市場信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    5.1 數(shù)據(jù)收集與整理
    5.2 研究方法與技術(shù)路線
    5.3 中國玉米期貨價(jià)格與中國玉米現(xiàn)貨價(jià)格信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    5.4 中國玉米期貨絕對收益與中國玉米現(xiàn)貨絕對收益信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    5.5 中國玉米期貨收益率與中國玉米現(xiàn)貨收益率信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    5.6 本章小結(jié)
第六章 中國玉米期貨市場與美國玉米現(xiàn)貨市場信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    6.1 數(shù)據(jù)收集與整理
    6.2 研究方法與技術(shù)路線
    6.3 中國玉米期貨價(jià)格與美國玉米現(xiàn)貨價(jià)格信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    6.4 中國玉米期貨絕對收益與美國玉米現(xiàn)貨絕對收益信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    6.5 中國玉米期貨收益率與美國玉米現(xiàn)貨收益率信息溢出效應(yīng)實(shí)證研究
    6.6 本章小結(jié)
第七章 中國玉米期貨市場與相關(guān)市場信息溢出效應(yīng)成因分析
    7.1 中國玉米期貨市場與美國玉米期貨市場信息溢出效應(yīng)成因分析
    7.2 中國玉米期貨市場與中國玉米現(xiàn)貨市場信息溢出效應(yīng)成因分析
    7.3 中國玉米期貨市場與美國玉米現(xiàn)貨市場信息溢出效應(yīng)成因分析
第八章 結(jié)論與啟示
    8.1 研究結(jié)論與啟示
    8.2 有待進(jìn)一步研究的問題
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位論文期間發(fā)表相關(guān)文章及科研成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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