有效性是參數(shù)估計(jì)的重要課題,基于Fisher信息量最大的聯(lián)合估計(jì)函數(shù)方法是一類新穎的估計(jì)方法,不僅能提供有效估計(jì),還能結(jié)合各種準(zhǔn)則的估計(jì)方法而減少方差.自回歸條件持續(xù)期（Autoregressive Conditional Duration,簡稱ACD）模型作為研究金融市場下高頻數(shù)據(jù)的非線性時(shí)間序列模型,在刻畫市場微觀結(jié)構(gòu)中起著重要作用,并由此衍生出很多變種模型,近年來關(guān)于該類模型的參數(shù)估計(jì)受到了很多關(guān)注.本文主要利用估計(jì)函數(shù)方法,通過聯(lián)合兩相互正交的最優(yōu)估計(jì)函數(shù)構(gòu)造聯(lián)合估計(jì)函數(shù),對ACD及其衍生模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì).首先,研究ACD模型的概率結(jié)構(gòu),給出其平穩(wěn)解和遍歷解的存在條件,證明其條件期望可以表示成過去觀測值的線性函數(shù)且這種表示唯一.在此基礎(chǔ)上通過過去觀測值的無窮線性表達(dá),給出ACD模型及其衍生模型的聯(lián)合估計(jì)函數(shù).最后,通過數(shù)值仿真比較ACD有限線性形式與原ACD模型差別,突出解析概率結(jié)構(gòu)對求解聯(lián)合估計(jì)函數(shù)的重要意義. 

【文章來源】：大連理工大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
1 預(yù)備知識(shí)
    1.1 數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)
    1.2 時(shí)間序列基礎(chǔ)
    1.3 Godambe定理
2 ACD模型的概率結(jié)構(gòu)
    2.1 一階矩嚴(yán)平穩(wěn)存在條件
    2.2 遍歷性存在條件
    2.3 ACD過程的無窮表示
    2.4 ACD過程無窮表示的遞推式及其性質(zhì)
3 ACD模型的廣義聯(lián)合最優(yōu)估計(jì)函數(shù)方法
    3.1 廣義聯(lián)合最優(yōu)估計(jì)函數(shù)
    3.2 ACD模型的聯(lián)合最優(yōu)估計(jì)函數(shù)方法
    3.3 乘積隨機(jī)系數(shù)ACD模型的聯(lián)合最優(yōu)估計(jì)函數(shù)方法
    3.4 RCA帶 ACD誤差模型的聯(lián)合最優(yōu)估計(jì)函數(shù)方法
4 仿真模擬
    4.1 一階ACD模型
    4.2 有限線性形式ACD模型與原ACD模型有效性分析
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]擴(kuò)展截尾的隨機(jī)逼近算法[J]. 陳翰馥.  系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué). 2012(12)
[2]擴(kuò)展自回歸條件久期模型的概率性質(zhì)[J]. 劉偉,陳敏,王慧敏.  應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2009(04)



本文編號：3175201