本文以房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染為研究對(duì)象,基于國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)研究以及房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染造成的現(xiàn)實(shí)影響兩個(gè)層面,概括了房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的本質(zhì)及其特征,系統(tǒng)地分析了房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在金融體系、宏觀經(jīng)濟(jì)中傳染的渠道、過(guò)程和機(jī)制。在此基礎(chǔ)上,一方面使用VAR-MVGARCH-Asymmetric-BEKK模型,從溢出效應(yīng)視角驗(yàn)證了我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和銀行信貸之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系以及我國(guó)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在銀行體系的傳染效應(yīng)；另一方面采用結(jié)構(gòu)化向量自回歸模型.ABEK模型對(duì)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在宏觀部門的傳染機(jī)制以及房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)進(jìn)行了驗(yàn)證。通過(guò)上述研究,論文得出的基本結(jié)論是：第一,房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的本質(zhì)是房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的沖擊對(duì)金融體系及宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定產(chǎn)生影響從而導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的過(guò)程,或者說(shuō)是指房地產(chǎn)行業(yè)由于價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于其它行業(yè)或者部門以及宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的溢出效應(yīng)。第二,房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的主要領(lǐng)域是與之密切聯(lián)系的金融體系和宏觀部門。房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在金融體系中的傳染主要是通過(guò)影響銀行體系的流動(dòng)性而對(duì)銀行信貸體系的穩(wěn)定性形成沖擊,同時(shí)房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)通過(guò)加劇信息不對(duì)稱以及傳遞未來(lái)信息變化而影響金融體系的穩(wěn)定性；其在金融... 

【文章來(lái)源】：西北大學(xué)陜西省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：111 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
目錄
第一章 緒論
    1.1 選題背景與研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究對(duì)象與研究方法
        1.2.1 研究對(duì)象
        1.2.2 研究方法
    1.3 研究思路與框架結(jié)構(gòu)
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 框架結(jié)構(gòu)
    1.4 可能的創(chuàng)新之處
第二章 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染相關(guān)文獻(xiàn)綜述
    2.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的原因及機(jī)制
    2.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在金融體系中的傳染
        2.2.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的銀行擠兌行為
        2.2.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的銀行系統(tǒng)危機(jī)
    2.3 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在宏觀部門間的傳染
        2.3.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)消費(fèi)與投資的影響
        2.3.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與銀行信貸增長(zhǎng)
        2.3.3 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)利率、通貨膨脹及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響
    2.4 簡(jiǎn)要述評(píng)
第三章 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的理論分析
    3.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及形成
        3.1.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵和特征
        3.1.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的形成原因
        3.1.3 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的形成過(guò)程和階段
    3.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的內(nèi)涵及影響因素
        3.2.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的內(nèi)涵
        3.2.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響因素
    3.3 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的渠道
        3.3.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在金融體系中的傳染渠道
        3.3.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在宏觀部門間的傳染渠道
    3.4 小結(jié)
第四章 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)制
    4.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在金融體系中的傳染機(jī)制
        4.1.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在金融體系中的傳染過(guò)程
        4.1.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在金融體系中的傳染機(jī)制—理論模型分析
    4.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在宏觀部門間的傳染機(jī)制
        4.2.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在宏觀部門間的傳染過(guò)程
        4.2.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在宏觀部門間的傳染機(jī)制—理論模型與模擬分析
    4.3 小結(jié)
第五章 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在金融體系中的傳染效應(yīng)
    5.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染與銀行信貸規(guī)模的理論分析
        5.1.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與銀行信貸規(guī)模的關(guān)系
        5.1.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染與銀行信貸規(guī)模變化
    5.2 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在金融體系中傳染效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)—來(lái)自均值波動(dòng)兩個(gè)層面的證據(jù)
        5.2.1 VAR-MVGARCH-Asymmetric-BEKK模型的分析框架
        5.2.2 均值波動(dòng)溢出效應(yīng)的檢驗(yàn)方法
        5.2.3 數(shù)據(jù)的選取與描述
        5.2.4 均值波動(dòng)模型的估計(jì)結(jié)果
    5.3 小結(jié)
第六章 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在宏觀部門間的傳染效應(yīng)
    6.1 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在宏觀部門間傳染效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)與分析
        6.1.1 SVAR計(jì)量模型的建立
        6.1.2 數(shù)據(jù)的選擇與描述性統(tǒng)計(jì)
        6.1.3 模型的估計(jì)結(jié)果
        6.1.4 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在宏觀部門間傳染效應(yīng)分析
    6.2 房地產(chǎn)市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)部門的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)分析——基于波動(dòng)模型的再檢驗(yàn)
        6.2.1 BEKK計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立
        6.2.2 模型估計(jì)結(jié)果
        6.2.3 房地產(chǎn)市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)之間的聯(lián)動(dòng)性刻畫與討論
    6.3 小結(jié)
第七章 房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染的防范及控制
    7.1 通過(guò)超前調(diào)控避免房地產(chǎn)泡沫的形成與非理性膨脹
    7.2 通過(guò)加強(qiáng)金融監(jiān)管控制房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)向金融體系傳染
    7.3 通過(guò)國(guó)家宏觀政策防止房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)向宏觀部門傳染
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀博士期間取得的科研成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]房地產(chǎn)周期及其宏觀調(diào)控政策研究[D]. 何溪明.南開大學(xué) 2010
[2]中國(guó)住房金融風(fēng)險(xiǎn)分析及防范機(jī)制研究[D]. 曾龍.武漢大學(xué) 2010
[3]資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定研究[D]. 余喆楊.華中科技大學(xué) 2009
[4]房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響的一般均衡分析[D]. 原鵬飛.廈門大學(xué) 2009
[5]企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的機(jī)理與評(píng)價(jià)研究[D]. 夏喆.武漢理工大學(xué) 2007

碩士論文
[1]我國(guó)房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理與實(shí)證分析[D]. 張霖森.西南民族大學(xué) 2011
[2]基于房地產(chǎn)泡沫的金融風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D]. 高鵬.華東理工大學(xué) 2011



本文編號(hào)：3145003