發(fā)布時間：2021-03-16 10:27

　　文章通過在正態(tài)分布中引入一個偏尾參數(shù),提出了一種新的非對稱正態(tài)分布。首先研究了該非對稱正態(tài)分布的基本性質(zhì)。然后分別采用矩估計法、極大似然估計法以及貝葉斯估計法給出了分布的參數(shù)估計,并在模擬數(shù)據(jù)中驗證比較了這三種方法。最后通過實例說明了該分布擬合偏態(tài)數(shù)據(jù)的有效性。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2020,36(12)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【部分圖文】：

中可以得到，當(dāng)樣本容量n越來越大時，三種方法估計得到的參數(shù)值都越來越集中，越來接近真實值

可以看到，對于這類具有大量的小額損失和少量的大額損失的保險索賠數(shù)據(jù)而言，AND分布和SND分

可以看到，AND和SND擬合效果是差不多的，且均比正態(tài)分布更加符合實際數(shù)據(jù)的分布

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]偏正態(tài)分布與偏t正態(tài)分布對保險損失數(shù)據(jù)的擬合分析[J]. 王明高.  統(tǒng)計與決策. 2014(22)



本文編號：3085896