本文提出了具有實(shí)際約束的均值-方差模糊投資組合優(yōu)化模型。由于實(shí)際投資約束情況,如交易成本、交易量限制、借款限制和基數(shù)約束的影響,投資組合優(yōu)化模型非常復(fù)雜,難以獲得真實(shí)前沿面的解析解,這給投資組合理論的應(yīng)用帶來了很大的困難�；跀�(shù)據(jù)的實(shí)際約束的均值-方差模糊投資組合DEA評價(jià)模型,文章通過構(gòu)造前沿面來逼近一般情形下真實(shí)的前沿面。最后,通過上海證券市場的實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證了本文方法的合理性與可行性。 

【文章來源】：模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué). 2020,34(03)北大核心

【文章頁數(shù)】：12 頁

【部分圖文】：

各種有效前沿的比較


本文編號(hào)：2988305