【摘要】：伴隨著金融自由化和經(jīng)濟全球化進程的加快,全球金融體系的內(nèi)在不穩(wěn)定性也在集聚,金融風(fēng)險呈現(xiàn)不斷放大的趨勢。縱觀幾百年來世界經(jīng)濟金融發(fā)展的歷程,各國在享受經(jīng)濟高速成長的好處同時也不斷承擔(dān)著金融危機帶來的經(jīng)濟衰退的痛苦,金融危機伴隨了整個經(jīng)濟發(fā)展的歷程。 金融危機在全世界的爆發(fā)越來越頻繁,就對于我們管理風(fēng)險提出了更高的要求。微觀層面金融風(fēng)險的研究有很多,基于信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等等,各種金融現(xiàn)象中不同種類的風(fēng)險從風(fēng)險識別到風(fēng)險防范進行了一些的分析,但是我們不得不思考,當(dāng)經(jīng)濟金融日益向縱深方向發(fā)展的時候,當(dāng)金融活動變得越來越復(fù)雜,越來越全面話,影響越來越廣的時候,微觀層面的風(fēng)險分析和管理就容易落入片面,不能對一個經(jīng)濟體,一個國家,一個地區(qū)的金融風(fēng)險進行一個較為全面的分析,那么自然就無法提出一個全面的綜合的有效的風(fēng)險識別和防范手段。因此,世界經(jīng)濟金融的飛速發(fā)展,不斷的提出了一個挑戰(zhàn),進行宏觀層面的金融風(fēng)險分析和管理。 我國的金融國際化程度和開放程度日益加深,利率、匯率的市場化程度也不斷加強,由此也將帶來相應(yīng)的金融風(fēng)險,就對金融風(fēng)險的管理和度量提出了較高了的要求。傳統(tǒng)上宏觀金融研究對風(fēng)險關(guān)注的程度并不夠,實踐上就不能很好的滿足宏觀金融風(fēng)險的度量和管理。因此,基于或有權(quán)益的宏觀金融風(fēng)險分析方法為管理宏觀金融風(fēng)險提供了較為切實有力的工具,在理論和方法上是一個創(chuàng)新。 本文研究遵循金融工程和宏觀金融風(fēng)險管理的基本思想,從宏觀金融風(fēng)險分析的基本概念、度量方法和指標(biāo)體系、風(fēng)險管理方法等三個層面展開。其中宏觀金融風(fēng)險分析的基本概念主要界定宏觀金融風(fēng)險相關(guān)概念,然后研究宏觀金融風(fēng)險的分析方法,主要包括風(fēng)險的識別、度量等,并將其運用在廣東省宏觀金融風(fēng)險的分析中來,切實分析廣東省宏觀金融風(fēng)險,最后討論廣東省宏觀金融風(fēng)險的管理和防范措施。 本文的研究公分六章,結(jié)構(gòu)安排如下： 第1章是導(dǎo)論,主要詳細的介紹了廣東省宏觀金融風(fēng)險研究的背景和意義,為了研究的方便對宏觀金融風(fēng)險及其相關(guān)概念進行了界定,然后介紹了全文的研究方法和思路以及研究的基本框架。 第2章是宏觀金融風(fēng)險研究的文獻綜述部分,主要從金融穩(wěn)定與金融安全、宏觀和微觀審慎監(jiān)管、宏觀金融風(fēng)險、廣東省金融風(fēng)險研究等四個層面,梳理國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的研究文獻,包括主要的研究視角、研究方法和結(jié)論等,最后做出簡要的評價。 第3章是全文研究的理論基礎(chǔ)和方法。在進行廣東省宏觀金融風(fēng)險分析和研究之前,詳細研究了宏觀金融風(fēng)險的理論體系和方法指標(biāo),并作出一些創(chuàng)新和調(diào)整,以期更適合于廣東省宏觀金融風(fēng)險的分析。詳細介紹了基本的理論分析基礎(chǔ)和方法包括,資產(chǎn)負債表方法,以宏觀資產(chǎn)負債表的方法來研究宏觀金融風(fēng)險,然后是將期權(quán)定價理論引入計算資產(chǎn)、負債市場價值的或有權(quán)益分析理論方法體系,然后將經(jīng)濟體劃分為公共部門、金融部門、企業(yè)部門、家戶部門等四大部門,然后分別介紹了每個部門的宏觀金融風(fēng)險研究方法。接著提煉出核心的風(fēng)險指標(biāo)構(gòu)建風(fēng)險表,來反映廣東省宏觀金融風(fēng)險大小。為了彌補以上理論和分析方法的不足,本文特引入專題分析部門,以廣東省極具特色的經(jīng)濟金融特征入手,做更深入的結(jié)構(gòu)化分析來全面顯示廣東省宏觀金融風(fēng)險,并揭示出最具地方特色的宏觀金融風(fēng)險,以更利于宏觀金融風(fēng)險管理的實踐。 第4章在第3章理論、方法的基礎(chǔ)上對廣東省宏觀金融風(fēng)險進行了較為全面的分析,主要包括擴廣東省宏觀經(jīng)濟金融概況的描寫,然后從外部經(jīng)濟環(huán)境、公共部門、金融部門、企業(yè)部門、家戶部門等四大部門入手全面分析廣東省宏觀金融風(fēng)險,定性分析與定量分析相結(jié)合,最后專題部分詳細分析了廣東省進出口貿(mào)易的宏觀金融風(fēng)險。 第5章是對廣東省宏觀金融風(fēng)險分析和研究的深入和細化,為了研究的全面,同時也為了使研究更具有實踐意義,從廣東省21個地級市里挑選了具有代表性的幾個市進行宏觀金融風(fēng)險分析,并且編制出宏觀金融風(fēng)險評價指標(biāo)體系,分別賦予權(quán)重,然后對挑選的代表性市宏觀金融風(fēng)險狀況進行定性分析和排名,以期對廣東省乃至地級市的宏觀經(jīng)濟金融穩(wěn)定和安全有所參考作用。 第6章是在以上對廣東省和代表性地級市宏觀金融風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上提出了管理宏觀金融風(fēng)險的具體政策建議和措施。首先提煉了宏觀金融風(fēng)險管理的理論,然后結(jié)合廣東省經(jīng)濟金融實際提出合適的宏觀金融風(fēng)險管理措施。
【學(xué)位授予單位】：武漢大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F832.7

【參考文獻】

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本文編號：2804896