發(fā)布時(shí)間：2020-08-23 19:33

【摘要】：我國自1979年恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來,保險(xiǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展與進(jìn)步。作為提供損失補(bǔ)償和人身給付的部門,保險(xiǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了保駕護(hù)航的重要作用。然而,隨著保險(xiǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,與保險(xiǎn)業(yè)相伴相生的信息不對稱也始終困擾著保險(xiǎn)業(yè)。信息不對稱使保險(xiǎn)市場資源達(dá)不到有效配置,降低了市場效率,損害了社會福利,是保險(xiǎn)市場失靈最常見的原因。本文以機(jī)動車保險(xiǎn)市場為例研究了我國保險(xiǎn)市場信息不對稱,梳理、概括并總結(jié)了關(guān)于保險(xiǎn)市場信息不對稱的理論模型,在對我國機(jī)動車保險(xiǎn)市場信息不對稱進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,分別實(shí)證分析了投保人的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此為我國保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)對信息不對稱提出了具體的對策建議。全文共分8章,分別是： 第1章為緒論,介紹本文的選題背景、研究意義、相關(guān)概念,并指出理論基礎(chǔ)、研究方法及創(chuàng)新點(diǎn)。 第2章為文獻(xiàn)綜述,從保險(xiǎn)市場信息不對稱研究、逆向選擇研究、道德風(fēng)險(xiǎn)研究、學(xué)習(xí)效應(yīng)研究和實(shí)證區(qū)分逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)研究等五個(gè)方面對國外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行進(jìn)行梳理與綜述,并按照我國保險(xiǎn)市場子市場的不同對國內(nèi)文獻(xiàn)進(jìn)行了總結(jié)。 第3章在介紹機(jī)動車保險(xiǎn)的特點(diǎn)及分類的基礎(chǔ)上,回顧了我國機(jī)動車保險(xiǎn)市場的歷史發(fā)展,并從險(xiǎn)種、定價(jià)和行業(yè)車險(xiǎn)信息集中平臺三個(gè)方面介紹了我國車險(xiǎn)市場的發(fā)展現(xiàn)狀。 第4章梳理并概括了保險(xiǎn)市場信息不對稱的理論模型,首先運(yùn)用信號甄別博弈模型從靜態(tài)和動態(tài)兩個(gè)方面分析了保險(xiǎn)市場逆向選擇,并闡述了存在逆向選擇時(shí)均衡的存在及其性質(zhì),接著運(yùn)用委托-代理理論分別分析了事前道德風(fēng)險(xiǎn)模型、事后道德風(fēng)險(xiǎn)模型、一般模型和經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率制下的道德風(fēng)險(xiǎn)模型。 第5章使用我國三個(gè)省份的截面數(shù)據(jù)、運(yùn)用兩種參數(shù)方法和一種非參數(shù)方法,從我國車險(xiǎn)市場現(xiàn)行的全部基本險(xiǎn)出發(fā),對我國機(jī)動車保險(xiǎn)市場信息不對稱進(jìn)行了全面檢驗(yàn)。 第6章基于樣本分組的思想、運(yùn)用添加個(gè)體效應(yīng)和時(shí)間效應(yīng)的面板固定效應(yīng)模型從風(fēng)險(xiǎn)頻率和風(fēng)險(xiǎn)程度兩個(gè)角度對投保人的逆向選擇進(jìn)行實(shí)證分析。 第7章對機(jī)動車保險(xiǎn)市場道德風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),該章共分兩個(gè)部分：(1)運(yùn)用樣本分組的方法在分離了保險(xiǎn)市場逆向選擇的基礎(chǔ)上同時(shí)檢驗(yàn)我國車險(xiǎn)市場道德風(fēng)險(xiǎn)的正面效應(yīng)和道德風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面效應(yīng)；(2)為保證結(jié)論的穩(wěn)健性,采用自然實(shí)驗(yàn)和雙重差分模型的方法從風(fēng)險(xiǎn)頻率和風(fēng)險(xiǎn)程度兩個(gè)角度分別檢驗(yàn)我國車險(xiǎn)市場事前道德風(fēng)險(xiǎn)和事后道德風(fēng)險(xiǎn)。 第8章為本文的結(jié)論,基于理論模型的分析和實(shí)證檢驗(yàn)的結(jié)果為我國車險(xiǎn)市場應(yīng)對逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)提出具體的對策建議。 本文的研究結(jié)論為：(1)逆向選擇的信號甄別博弈模型理論研究表明,競爭性保險(xiǎn)市場當(dāng)存在逆向選擇時(shí),如果存在均衡則必定是分離均衡,但如果市場上高風(fēng)險(xiǎn)者比例較低,則分離均衡也不存在,多期契約提高了保險(xiǎn)公司對高風(fēng)險(xiǎn)類型投保人和低風(fēng)險(xiǎn)類型投保人的信號甄別能力,實(shí)現(xiàn)了帕累托改進(jìn)；道德風(fēng)險(xiǎn)的委托-代理模型理論研究表明,道德風(fēng)險(xiǎn)的存在阻礙了保險(xiǎn)交易的達(dá)成,降低了保險(xiǎn)市場效率。當(dāng)保險(xiǎn)市場存在事前道德風(fēng)險(xiǎn)時(shí),定有免賠額的保險(xiǎn)契約是最優(yōu)的,當(dāng)存在事后道德風(fēng)險(xiǎn)時(shí),定有共同保險(xiǎn)條款的保險(xiǎn)契約是最優(yōu)的。保險(xiǎn)公司通常綜合運(yùn)用免賠額條款、共同保險(xiǎn)條款和設(shè)置投保限額的方法來規(guī)避道德風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率制的存在在一定程度上激勵(lì)投保人付出更多的防損和減損努力,抑制了保險(xiǎn)市場的道德風(fēng)險(xiǎn)。(2)使用兩種參數(shù)方法和一種非參數(shù)方法均證實(shí)我國車險(xiǎn)市場存在風(fēng)險(xiǎn)和保障的條件相關(guān)關(guān)系,說明我國車險(xiǎn)市場存在顯著的信息不對稱,且信息不對稱在險(xiǎn)種和地區(qū)分布上差異很大,隨著索賠次數(shù)的增加、風(fēng)險(xiǎn)頻率的增大,我國車險(xiǎn)市場信息不對稱的差異主要表現(xiàn)在險(xiǎn)種上,而地區(qū)差異漸趨消失,表明我國車險(xiǎn)市場在高頻索賠上信息不對稱現(xiàn)象比較突出。(3)使用面板固定效應(yīng)模型對我國機(jī)動車保險(xiǎn)市場逆向選擇進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國車險(xiǎn)市場存在顯著的逆向選擇,但是投保人的逆向選擇僅僅表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)頻率上,即自知風(fēng)險(xiǎn)頻率高的投保人傾向于購買更高的保障,而投保人對其風(fēng)險(xiǎn)程度則不具備信息優(yōu)勢。(4)道德風(fēng)險(xiǎn)的樣本分組方法和雙重差分模型實(shí)證研究表明,我國車險(xiǎn)市場存在顯著的道德風(fēng)險(xiǎn)。樣本分組法表明我國車險(xiǎn)市場存在道德風(fēng)險(xiǎn)的正面效應(yīng),由于交強(qiáng)險(xiǎn)新規(guī)使得投保人面臨的激勵(lì)機(jī)制發(fā)生了重大改變,雙重差分模型的結(jié)果表明道德風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面效應(yīng)非常顯著,同時(shí),我國車險(xiǎn)市場既存在事前道德風(fēng)險(xiǎn),也存在事后道德風(fēng)險(xiǎn),且事后道德風(fēng)險(xiǎn)比事前道德風(fēng)險(xiǎn)更為嚴(yán)重和普遍。 不同于以往研究保險(xiǎn)市場信息不對稱的文獻(xiàn),本文主要有以下四點(diǎn)創(chuàng)新： 一是同時(shí)研究了投保人的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問題,在驗(yàn)證了我國機(jī)動車保險(xiǎn)市場存在信息不對稱的基礎(chǔ)上,回答了我國車險(xiǎn)市場信息不對稱是來源于逆向選擇還是道德風(fēng)險(xiǎn)、抑或是二者兼而有之的問題。 二是將理論研究與實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)合起來,在梳理、概括和總結(jié)信息不對稱理論模型的基礎(chǔ)上,分別對逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),實(shí)證研究以理論研究為基礎(chǔ),又驗(yàn)證了理論模型。 三是不僅檢驗(yàn)了投保人風(fēng)險(xiǎn)頻率方面的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn),也從投保人風(fēng)險(xiǎn)程度的角度進(jìn)行了驗(yàn)證,既回答了投保人逆向選擇是表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)頻率、風(fēng)險(xiǎn)程度上還是兼而有之的問題,也解決了投保人道德風(fēng)險(xiǎn)是來自于事前道德風(fēng)險(xiǎn)、事后道德風(fēng)險(xiǎn)還是兼而有之的難題。 四是在實(shí)證研究上取得了以下三點(diǎn)創(chuàng)新：(1)使用非參數(shù)方法對我國機(jī)動車保險(xiǎn)市場信息不對稱進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),得到了一致的結(jié)果,保證了結(jié)論的穩(wěn)健性。(2)使用面板固定效應(yīng)模型對逆向選擇進(jìn)行檢驗(yàn),模型中個(gè)體效應(yīng)和時(shí)間固定效應(yīng)的引入可以分別控制無法觀測的異質(zhì)性和宏觀、制度因素的影響,因此得到了更為一致的估計(jì)。(3)基于自然實(shí)驗(yàn)的思想、運(yùn)用雙重差分模型進(jìn)行估計(jì),通過研究一項(xiàng)政策的實(shí)施與投保人索賠行為的改變之間的動態(tài)因果關(guān)系來檢驗(yàn)道德風(fēng)險(xiǎn),是保險(xiǎn)市場信息不對稱研究的一項(xiàng)突破。 對于我國機(jī)動車保險(xiǎn)市場信息不對稱問題,本文使用信息經(jīng)濟(jì)學(xué)與委托-代理理論進(jìn)行了理論分析,在此基礎(chǔ)上,本文分別對逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),本文存在以下不足之處,同時(shí)也是日后研究的方向所在：(1)本文的主要研究結(jié)論是我國機(jī)動車保險(xiǎn)市場存在信息不對稱,信息不對稱既來源于逆向選擇,也來源于道德風(fēng)險(xiǎn),且道德風(fēng)險(xiǎn)比逆向選擇更為嚴(yán)重。由于模型和數(shù)據(jù)的限制,本文是將逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)分開單獨(dú)研究的,而沒有考慮逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)的相互影響,在一個(gè)理論框架下研究逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)的交互作用并在實(shí)證上深入分析和比較逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn),這是日后研究的重點(diǎn)。(2)本文的研究對象是機(jī)動車保險(xiǎn)市場,研究結(jié)論也僅適用于機(jī)動車保險(xiǎn)市場,對于信息不對稱比較突出的其他保險(xiǎn)市場如醫(yī)療保險(xiǎn)市場、年金市場、農(nóng)作物保險(xiǎn)市場等的適用性,仍有待于進(jìn)行進(jìn)一步研究。
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F842.63

【引證文獻(xiàn)】

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9 張昕e

本文編號：2801933