發(fā)布時間：2017-03-30 23:07

  本文關鍵詞：基于重尾分布有限時間內破產概率及數據模擬，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：保險公司在做無風險和有風險的投資時,總會考慮一個離散周期內的保險風險模型.假定一個周期內的保險風險因子和金融風險因子來自一個相互獨立的(X,Y)隨機變量序列對,且X與Y存在某種相依的成分.當XY的分布是重尾分布,而且在(X,Y)之間存在一些相依結構上的限制時,我們考慮一個有限時間內的破產概率的漸近式,這一漸近式和之前文獻中的一些結果也是一致的.不同的特別情況也會在本文中有所說明.我們的工作總結了之前的結論,并對其推廣.之前文獻講述的是一維的情形,在此基礎上,我們將一維擴展到二維的情形上,得到一些重要的結論.我們還對一維和二維的漸近結果進行了數據模擬.
【關鍵詞】：漸近 相依性 重尾分布 數據模擬 Pareto分布
【學位授予單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F840.32
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 1 緒論7-15
• 1.1 研究背景及相關結果7-9
• 1.2 重尾分布族9-11
• 1.3 Pareto分布族11-13
• 1.4 隨機變量間的相依結構13-15
• 2 一種保單15-23
• 2.1 一套保險系統(tǒng)的結論15
• 2.2 一套保險系統(tǒng)的數據模擬15-23
• 3 兩種保單23-35
• 3.1 兩套保險系統(tǒng)的結論與證明23-26
• 3.2 兩套保險系統(tǒng)的模擬結果26-35
• 4 未來的工作及難點35-37
• 結論37-39
• 參考文獻39-41
• 致謝41-43

【相似文獻】

中國期刊全文數據庫 前7條

1 詹曉琳;于莉;;重尾分布下一類雙險種風險模型的大偏差[J];科學技術與工程;2008年20期

2 楊洋,陸敏,居艷;尾分布控制的若干注記[J];南京審計學院學報;2005年01期

3 胡學平;;一類風險模型的精細大偏差[J];吉林大學學報(理學版);2010年06期

4 王楚;;重尾分布破產概率研究的最新進展綜述[J];楚雄師范學院學報;2006年09期

5 崔建斌;付桐林;楊明霞;;保險風險和金融風險重尾分布下的二維破產概率的估計[J];曲阜師范大學學報(自然科學版);2013年01期

6 李德宜;張娟;;索賠重尾條件下多風險模型的精細大偏差[J];科技創(chuàng)業(yè)月刊;2012年09期

7 ;[J];;年期

中國重要會議論文全文數據庫 前1條

1 孔繁超;;在風險模型中重尾隨機和的若干大偏差結果[A];中國現場統(tǒng)計研究會第12屆學術年會論文集[C];2005年

中國碩士學位論文全文數據庫 前10條

1 張寧;重尾下風險模型主要研究進展及若干推廣命題的證明[D];延安大學;2016年

2 方麗;基于重尾分布有限時間內破產概率及數據模擬[D];大連理工大學;2016年

3 張娟;索賠為重尾分布條件下多風險模型的精細大偏差[D];武漢科技大學;2012年

4 譚宇;幾類重尾分布索賠下廣義風險模型的精確大偏差[D];大連理工大學;2012年

5 汪春華;具有重尾分布風險模型破產問題的研究[D];合肥工業(yè)大學;2008年

6 楊洋;金融保險中重尾分布間的控制關系與跳時點過程的精致漸近性[D];蘇州大學;2003年

7 陳琳;重尾分布的尾部指數估計、VaR的計算方法及其滬深股市實證分析[D];山西大學;2008年

8 張偉;一類重尾分布的VaR估計[D];南京師范大學;2006年

9 劉立華;重尾分布下帶投資的風險模型[D];中南大學;2006年

10 董文華;幾類重尾分布族之間的關系及應用[D];蘇州大學;2006年

  本文關鍵詞：基于重尾分布有限時間內破產概率及數據模擬，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：278291