【摘要】：在保險風險理論中,保險風險的度量是一個重要問題。破產(chǎn)概率是保險風險衡量的一個重要指標。本論文從保險風險模型出發(fā),重點討論了兩類相依風險模型,對其相關(guān)風險量進行估計。一類是帶有噪音過程的相依風險模型。對此模型,首先討論泊松噪音過程,當沖擊隨機變量具有上尾漸近獨立結(jié)構(gòu)或兩兩負象限相依結(jié)構(gòu)時,對重尾分布情形,得到了泊松噪音過程尾概率的一致漸近性。利用此結(jié)果,給出了帶有噪音過程的相依風險模型的有限時破產(chǎn)概率的漸近估計。另一類是復合相依風險模型。重點考慮了事故發(fā)生的時間間隔與索賠數(shù)之間具有相依的情形。在此情況下,首先討論了索賠額之間具有上尾漸近獨立結(jié)構(gòu)或兩兩負象限相依結(jié)構(gòu)時,風險模型累積總索賠的精致大偏差。利用此結(jié)果給出復合相依風險模型的有限時破產(chǎn)概率的漸近估計。同時,為了處理相依風險模型,本文首先討論了具有寬相依結(jié)構(gòu)的隨機變量序列部分和的尾概率的估計。
【學位授予單位】：蘇州科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F224;F840.4

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