本文關(guān)鍵詞：Breiman定理的推廣及在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：眾所周知,保險(xiǎn)是轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險(xiǎn)的一種有效手段.風(fēng)險(xiǎn)理論就是對(duì)保險(xiǎn)業(yè)等所面臨潛在的、未知的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行數(shù)理分析的理論.風(fēng)險(xiǎn)理論也是應(yīng)用概率論的重要分支之一,它不僅本身有著及其重要的理論研究價(jià)值,而且針對(duì)金融保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中建立一系列的風(fēng)險(xiǎn)模型,并以概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和隨機(jī)過程等作為工具,對(duì)其進(jìn)行數(shù)理分析,取得很多重要結(jié)論,從而解決金融保險(xiǎn)等實(shí)際問題.風(fēng)險(xiǎn)理論自提出到現(xiàn)在已有上百年的歷史,但它被引入到我國只有幾十年的歷史.在最近時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)理論研究中,廣大學(xué)者和金融保險(xiǎn)業(yè)探究如何衡量保險(xiǎn)公司面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小,即刻畫破產(chǎn)概率的表現(xiàn)形式或漸近性態(tài),已經(jīng)成為他們共同研究的核心問題之一.目前破產(chǎn)概率理論的研究,有著很多的文獻(xiàn).本文破產(chǎn)概率理論的研究基于隨機(jī)變量乘積的性質(zhì).本文首先研究相互獨(dú)立的隨機(jī)變量X和Y乘積的尾部性質(zhì).將Breiman定理的條件Y的(a(10)e)階矩存在改為僅需a階存,當(dāng)然再加條件慢變函數(shù)Ｉ滿足對(duì)(?)β1:從而,當(dāng)隨機(jī)變量X和Y獨(dú)立時(shí)得到類似Breiman定理并應(yīng)用到隨機(jī)方程:R~D=MR+Q中;當(dāng)隨機(jī)變量X和Y不獨(dú)立時(shí),得到(X,Y)服從copula分布函數(shù)的相似Breiman定理.將得到隨機(jī)向量(X,Y)相依情形時(shí)的Breiman定理應(yīng)用到離散時(shí)間的破產(chǎn)概率模型,從而刻畫出有限時(shí)間和無限時(shí)間破產(chǎn)概率的顯現(xiàn)表達(dá)形式.
【關(guān)鍵詞】：隨機(jī)變量 Breiman定理 正則變化函數(shù) copula函數(shù) 破產(chǎn)概率
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F840.4;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 緒論7-11
• 1.1 研究背景7-8
• 1.2 研究現(xiàn)狀8-10
• 1.3 本文結(jié)構(gòu)10-11
• 第二章 兩個(gè)獨(dú)立隨機(jī)變量乘積的尾部概率11-19
• 2.1 預(yù)備知識(shí)11-13
• 2.2 主要結(jié)論13-18
• 2.3 應(yīng)用18-19
• 第三章 copula相依隨機(jī)變量乘積的尾部概率19-24
• 3.1 copula相依隨機(jī)變量19-20
• 3.2 主要結(jié)論20-24
• 第四章 copula相依在破產(chǎn)概率的應(yīng)用24-33
• 4.1 離散時(shí)間破產(chǎn)概率的風(fēng)險(xiǎn)模型24-25
• 4.2 主要結(jié)論25
• 4.3 定理證明25-33
• 第五章 總結(jié)與展望33-34
• 參考文獻(xiàn)34-38
• 在學(xué)期間發(fā)表論文清單38-39
• 致謝39

【相似文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 義佳明;Breiman定理的推廣及在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用[D];暨南大學(xué);2016年

2 高文雪;Breiman定理的擴(kuò)展及其在風(fēng)險(xiǎn)模型中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2015年

  本文關(guān)鍵詞：Breiman定理的推廣及在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：253222